消除 Zoo 合并中的现有观察

Question

我正在尝试在选定交易日的股票价格和同一天对这些股票的观察（我们称之为“Nx 观察”）之间进行动物园合并。有时在股票交易日没有 Nx 观察，有时我们在非交易日有 Nx 观察。我们想要放置一个“NA”，我们在交易日没有任何 Nx 观察结果，但在非交易日有 Nx 观察结果时消除 Nx 观察结果，因为没有同一天的交易数据，Nx 观察结果是无用的。

以下 SO 问题与我很接近，但我会将这个问题描述为替换缺失数据，而我的目标是真正消除在非交易日进行的观察（如有必要，我们可以更改 Nx 观察的过程被采取，但不理会它会是一个更便宜的解决方案）。

merge data frames to eliminate missing observations

我准备说明的脚本如下（我是 R 和 SO 的新手；欢迎所有建议）：

# create Stk_data data.frame for use in the Stack Overflow question
Date_Stk <- c("1/2/13", "1/3/13", "1/4/13", "1/7/13", "1/8/13") # dates for stock prices used in the example
ABC_Stk <- c(65.73, 66.85, 66.92, 66.60, 66.07) # stock prices for tkr ABC for Jan 1 2013 through Jan 8 2013
DEF_Stk <- c(42.98, 42.92, 43.47, 43.16, 43.71) # stock prices for tkr DEF for Jan 1 2013 through Jan 8 2013
GHI_Stk <- c(32.18, 31.73, 32.43, 32.13, 32.18) # stock prices for tkr GHI for Jan 1 2013 through Jan 8 2013
Stk_data <- data.frame(Date_Stk, ABC_Stk, DEF_Stk, GHI_Stk) # create the stock price data.frame

# create Nx_data data.frame for use in the Stack Overflow question
Date_Nx <- c("1/2/13", "1/4/13", "1/5/13", "1/6/13", "1/7/13", "1/8/13") # dates for Nx Observations used in the example
ABC_Nx <- c(51.42857, 51.67565, 57.61905, 57.78349, 58.57143, 58.99564) # Nx scores for stock ABC for Jan 1 2013 through Jan 8 2013
DEF_Nx <- c(35.23809, 36.66667, 28.57142, 28.51778, 27.23150, 26.94331) # Nx scores for stock DEF for Jan 1 2013 through Jan 8 2013
GHI_Nx <- c(7.14256, 8.44573, 6.25344, 6.00423, 5.99239, 6.10034) # Nx scores for stock GHI for Jan 1 2013 through Jan 8 2013
Nx_data <- data.frame(Date_Nx, ABC_Nx, DEF_Nx, GHI_Nx) # create the Nx scores data.frame

# create zoo objects & merge
z.Stk_data <- zoo(Stk_data, as.Date(as.character(Stk_data[, 1]), format = "%m/%d/%Y"))
z.Nx_data <- zoo(Nx_data, as.Date(as.character(Nx_data[, 1]), format = "%m/%d/%Y"))
z.data.outer <- merge(z.Stk_data, z.Nx_data)

2013 年 1 月 3 日 Nx 观测值的 NA 很好（我们将使用 na.locf），但我们需要消除 1 月 5 日和 6 日出现的 Nx 观测值以及股票价格中的相关 NA动物园对象的部分。

我已经阅读了 merge.zoo 的 R 文档关于“all”的使用：它的使用“允许 交集、并集和左右连接要表达”。但尝试所有组合 使用“all”之后产生了相同的结果（至于为什么会是次要问题）。

z.data.outer <- zoo(merge(x = Stk_data, y = Nx_data, all.x = FALSE)) # try using "all"

虽然我希望 cmets 关于第二个问题，但我主要感兴趣的是学习如何在没有股票交易的日子消除无关的 Nx 观察。谢谢。 （感谢社区对 R 的所有精彩解释！）

Answer 1

merge.zoo 的 all 参数必须是（引用帮助文件）：

logical vector having the same length as the number of "zoo" objects to be merged 
(otherwise expanded)

并且您希望保留第一个参数中的所有行而不是第二个参数，因此其值应为c(TRUE, FALSE)。

merge(z.Stk_data, z.Nx_data, all = c(TRUE, FALSE))

merge.zoo 相对于 merge.data.frame 的 all 语法发生变化的原因是 merge.zoo 可以合并任意数量的参数，而 merge.data.frame 只处理两个，因此必须扩展语法以处理它.

另请注意，%Y 在问题代码中应该是%y。

Answer 2

我希望我已经正确理解了您想要的输出（“Nx 观测的 2013 年 1 月 3 日的 NA 很好”；“消除 [...] 出现在 1 月 5 日和 6 日的观测”）。我不太明白在合并步骤中需要zoo。

merge(Stk_data, Nx_data, by.x = "Date_Stk", by.y = "Date_Nx", all.x = TRUE)

#   Date_Stk ABC_Stk DEF_Stk GHI_Stk   ABC_Nx   DEF_Nx  GHI_Nx
# 1   1/2/13   65.73   42.98   32.18 51.42857 35.23809 7.14256
# 2   1/3/13   66.85   42.92   31.73       NA       NA      NA
# 3   1/4/13   66.92   43.47   32.43 51.67565 36.66667 8.44573
# 4   1/7/13   66.60   43.16   32.13 58.57143 27.23150 5.99239
# 5   1/8/13   66.07   43.71   32.18 58.99564 26.94331 6.10034