滚动相关两个数据帧[重复]

Question

我有 2 个数据框，独立，其中我有一些股票的日志每日回报。例如：

Index   Date    Close    Volume  Open    High    Low    Return
1259    27/07/2015  627.26  2673801 621 634.3   620.5   NA
1258    28/07/2015  628 1713684 632.83  632.83  623.31  1.18E-03
1257    29/07/2015  631.93  1573146 628.8   633.36  622.65  6.24E-03
1256    30/07/2015  632.59  1472286 630 635.22  622.05  1.04E-03
1255    31/07/2015  625.61  1705286 631.38  632.91  625.5   -1.11E-02

假设这是 df1 并且第二个 df2 是相似的。返回的变量同名（df1$Return, df2$Return）

我正在尝试创建滚动关联，例如 5 天窗口。我有一些问题，因为我对此很陌生：

1. 使用单独的数据框最简单的方法是什么？我搜索了一下，试图了解如何应用 rollapply 但没有成功。有人可以解释我如何创建函数然后应用它吗？

类似：

corx <- function(x) cor(df1$return, df2$return)
mycors <- rollapply(c(df1$return, df2$return),5, corx)

1. 我还有一个一般性问题，对时间序列日期进行排序的最佳做法是升序还是降序？我想这可能会对应用 rollapply 产生影响，所以我有兴趣了解。

提前谢谢你

Answer 1

在索引上调用rollapplyr，如下所示：

library(zoo)

set.seed(123)

ret1 <- rnorm(10)
ret2 <- rnorm(10)

rollapplyr(seq_along(ret1), 5, function(ix) cor(ret1[ix], ret2[ix]), fill = NA)
##  [1]         NA         NA         NA         NA -0.2440453  0.6974227
##  [7]  0.7729576  0.9777006  0.8008661  0.8428961

或将返回向量 cbind 并使用 by.column = FALSE ：

ret <- cbind(ret1, ret2)
rollapplyr(ret, 5, function(x) cor(x[, 1], x[, 2]), by.column = FALSE, fill = NA)
##  [1]         NA         NA         NA         NA -0.2440453  0.6974227
##  [7]  0.7729576  0.9777006  0.8008661  0.8428961

通常时间是递增的。如果您创建一个 ts、zoo 或 xts 时间序列对象，则使用约定。