【发布时间】：2016-06-01 12:39:11
【问题描述】：
我正在使用这个code 在情节中创建烛台。但是，它包含一个效率非常低的循环（循环 10K 观察需要 38 秒）。它还使用rbind 函数，这意味着必须将日期转换为数字然后再返回，考虑到它是一个带时间的日期，这似乎并不直接。
我试图用更高效的函数替换的循环是：
for(i in 1:nrow(prices)){
x <- prices[i, ]
# For high / low
mat <- rbind(c(x[1], x[3]),
c(x[1], x[4]),
c(NA, NA))
plot.base <- rbind(plot.base, mat)
}
输出是一个向量，第一个观察值是输入数据的第一个（日期）和第三列，第二个观察值是输入数据的第一个和第四列，第三个观察值是两个 NA。 NA 在以后的绘图中很重要。
实现这一目标的最有效方法是什么？
最小可重现示例：
library(quantmod)
prices <- getSymbols("MSFT", auto.assign = F)
# Convert to dataframe
prices <- data.frame(time = index(prices),
open = as.numeric(prices[,1]),
high = as.numeric(prices[,2]),
low = as.numeric(prices[,3]),
close = as.numeric(prices[,4]),
volume = as.numeric(prices[,5]))
# Create line segments for high and low prices
plot.base <- data.frame()
for(i in 1:nrow(prices)){
x <- prices[i, ]
# For high / low
mat <- rbind(c(x[1], x[3]),
c(x[1], x[4]),
c(NA, NA))
plot.base <- rbind(plot.base, mat)
}
编辑：
dput(head(prices))
structure(list(time = structure(c(13516, 13517, 13518, 13521,
13522, 13523), class = "Date"), open = c(29.91, 29.700001, 29.629999,
29.65, 30, 29.799999), high = c(30.25, 29.969999, 29.75, 30.1,
30.18, 29.889999), low = c(29.4, 29.440001, 29.450001, 29.530001,
29.73, 29.43), close = c(29.860001, 29.809999, 29.639999, 29.93,
29.959999, 29.66), volume = c(76935100, 45774500, 44607200, 50220200,
44636600, 55017400)), .Names = c("time", "open", "high", "low",
"close", "volume"), row.names = c(NA, 6L), class = "data.frame")
【问题讨论】：
-
代码正在增长一个对象 (
plot.base)。这大约是您在编程中可以做的最慢的操作。请提供a minimal reproducible example 以方便替代方案的开发和测试。 -
@Roland 完整示例在链接中。我将在原始帖子中包含一个最小的示例
-
示例应该在你的问题正文中。
-
@Roland，记录完成！
-
对不起，我不会安装一个包只是为了重新创建一个stackoverflow的例子。只需提供
dput(head(prices))的输出并显示相应的预期输出即可。
标签： r