尝试使用新列中的先前值创建新列 (XTS)答案

【问题标题】：Attempting to make a new column using the previous value in new column (XTS)尝试使用新列中的先前值创建新列 (XTS)
【发布时间】：2021-04-17 17:58:20
【问题描述】：

我正在使用 R 和 xts 来创建一个理论场景，将 10k 投资于一只股票，并看看它会如何增长。我可以做所有事情来计算股票收益，但我不知道如何在 xts 中添加一个新列，这将占用 10k 并估计随时间的增长。

简单地说，我如何让 xts 创建一个新列，其中 x (10K) 是起始值，之后的每个点都是上个月的 x*returns？

到目前为止我的代码：

quantmod::getSymbols("^GSPC", src="yahoo")
GSPC.Returns <- quantmod::periodReturn(GSPC)
GSPC.Returns <- GSPC.Returns*100+100
y <- GSPC.Returns["2019/"]
x <- 10000

y$blargh <- x*y[,"monthly.returns"] # This is the problematic line

【问题讨论】：

标签： r finance xts quantmod

【解决方案1】：

您似乎一直在寻找累积产品。我想您可能会发现 cumprod 功能很有帮助。这会返回预期的结果吗？

GSPC.Returns <- quantmod::periodReturn(GSPC)
GSPC.Returns <- GSPC.Returns*100+100
y <- GSPC.Returns["2019/"]
x <- 10000

y$blargh <- ave(y / 100, FUN = cumprod) * x

> y
           monthly.returns   blargh
2019-01-31       107.86844 10786.84
2019-02-28       102.97289 11107.52
2019-03-29       101.79243 11306.62
2019-04-30       103.93135 11751.12
...

【讨论】：