另一种 Quantmod ZigZag 叠加答案

【问题标题】：an alternative Quantmod ZigZag overlay另一种 Quantmod ZigZag 叠加
【发布时间】：2013-02-09 22:05:19
【问题描述】：

我目前正在使用quantmod ZigZag 叠加层，我注意到它的计算方式与原始叠加层略有不同。我已经使用 ZigZag(5%) 和 quantmod 和一个不同的程序演示了以下 RDWR 的 picture 的区别。如您所见，quantmod 缺少重要的点峰和高点。使用StockCharts 时，您也可以非常清楚地看到差异。

我认为这是因为quantmod 平滑趋势的方式。该算法应该同时使用高值和低值，而不仅仅是平均价格或其他一些回归。我想知道quantmod 或TTR 是否提供了一个替代之字折线叠加层，它将产生所需的输出（如图上部所示）。

谢谢。

图片中显示quantmod输出的代码是

s<-get(getSymbols('rdwr'))["2012-07::"]
chart_Series(s)
add_TA(ZigZag(s,5),on=1)

【问题讨论】：

FWIW，它与chartSeries 一起工作，如下所示：chartSeries(s); addZigZag(5)，或一步chartSeries(s, TA="addZigZag(5)")。我认为chart_Series框架还有一些工作要做……
没错！ z

标签： r quantmod

【解决方案1】：

问题是?ZigZag 说输入应该是高/低价系列，而您提供了 OHLCVA 系列。如果您提供高/低系列，它可以正常工作。

s <- getSymbols('rdwr', auto.assign=FALSE)
chart_Series(s, subset="2012-07::")
add_TA(ZigZag(s[,2:3],5),on=1)

【讨论】：

+1，但?ZigZag 有点模棱两可。它说HL 应该是一个“可强制转换为 xts 或矩阵的对象，并且包含高低价系列或收盘价系列。”。 [强调补充]。鉴于 quantmod 经常使用 HLC、Cl 等来对输入进行子集化，因此期望 ZigZag 与 OHLCVA 对象一起工作似乎是合理的。
@GSee: sigh 我知道这可能会让人感到困惑。