quantmod 指标计算是否包括当天？答案

【问题标题】：Do quantmod indicator calculations include the current day?quantmod 指标计算是否包括当天？
【发布时间】：2015-07-21 14:28:52
【问题描述】：

我是 quantmod 的新手，我想知道我可以添加的指标在计算中是否存在滞后。

例如，RSI 会根据过去 14 天（不含当天还是包含当天）计算 RSI？如果我想获得最后一天的 RSI，我应该将带有 lag 函数的代码包装为下面的第二行代码吗？

# The 14-period relative strength index calculated off the open
RSI_14 <- RSI(Op(Data),n=14)
# The 14-period relative strength index calculated off the prior day's open
RSI_14_lastDay <- lag(RSI(Op(Data),n=14),K=1)

【问题讨论】：

仅供参考，大部分指标计算都在TTR，而不是quantmod。

标签： r quantmod

【解决方案1】：

我用SMA 进行了检查，似乎指标包括当前行（最后一个新行）作为计算的一部分，因此需要添加一个滞后函数以获得当前的最后一个周期值排。这是一个例子：

RSI_14_lastDay <- lag(RSI(Op(Data),n=14),K=1)

【讨论】：