R IBrokers API 无法 reqHistoricalData 过期月份答案

【问题标题】：R IBrokers API fails to reqHistoricalData for expired monthsR IBrokers API 无法 reqHistoricalData 过期月份
【发布时间】：2016-04-27 05:58:26
【问题描述】：

为了将数据从 IB 下载到 R，我已按照以下步骤操作：IBrokers request Historical Futures Contract Data?。和这里差不多：https://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/vignettes/IBrokers.pdf.

一切正常。除了一个例外：reqHistoricalData 不适用于过期月份。运行以下代码会给出错误消息：“警告消息：In errorHandler(con, verbose, OK = c(165, 300, 366, 2104, 2106, : No security definition has found for the request "

#DOES NOT WORK (using expired month)
tws <- twsConnect()
mydata <- reqHistoricalData(tws, twsFuture("ES","GLOBEX","201603"), barSize='1 min', duration='5 D', useRTH='0', whatToShow='TRADES')

#YET THE FOLLOWING DO WORK (using unexpired months)
mydata <- reqHistoricalData(tws, twsFuture("ES","GLOBEX","201606"), barSize='1 min', duration='5 D', useRTH='0', whatToShow='TRADES')
mydata <- reqHistoricalData(tws, twsFuture("ES","GLOBEX","201609"), barSize='1 min', duration='5 D', useRTH='0', whatToShow='TRADES')
getContract("ES_M6")

IB 常见问题解答关于该消息的内容如下： “为什么我收到错误 200 - 当我为股票合约调用 reqContractDetails、reqMktData 或 addOrder() 时，未找到请求的安全定义？当为股票合约使用这些方法时，请将 Global Symbol and Trading Class 留空。” （位于https://www.interactivebrokers.com/en/software/api/apiguide/tables/frequentlyaskedquestions.htm）

非常感谢对此的任何见解。谢谢。

【问题讨论】：

标签： r trading ibrokers

【解决方案1】：

您需要将include_expired 设置为true。我猜代码是：

twsFuture("ES","GLOBEX","201603",include_expired='1')

文档中的完整参数列表是：

twsEquity(symbol,
          exch="SMART",
          primary,
          strike='0.0',
          currency='USD',
          right='',
          local='',
          multiplier='',
          include_expired='0',
          conId=0)

并引用帮助页面：

endDateTime 参数的格式必须为“CCYYMMDD HH:MM:SS TZ”。如果未指定从 TWS 服务器返回的当前时间将使用。这是回填数据的首选方法。 “TZ” 字符串的一部分是可选的。

所以你也可以尝试使用

reqHistoricalData(..., endDateTime='20160315 16:00:00')

【讨论】：

非常感谢。还是不行。现在不同的问题。 mydata <- reqHistoricalData(tws, twsFuture("ES","GLOBEX","201603",include_expired='1'), barSize='1 hour', duration='5 D', useRTH='0', whatToShow='TRADES') 返回“等待 ES 上的 TWS 回复 ....失败。警告消息：在 errorHandler(con, verbose, OK = c(165, 300, 366, 2104, 2106, : 历史市场数据服务错误消息：HMDS查询没有返回数据：ESH6@GLOBEX Trades”。它适用于 201606（当月）。
如果没有数据，那么您只是使用了错误的日期。不要忘记它有一个不再交易的到期日。使用到期月中旬之前的较早日期（对于 ES）。因此，对于 H=Mar，使用 Mar 15/2016 作为最晚日期。