使用 IBrokers 和 R，在实时交易时段检索最后交易价格的适当方法是什么？答案

【问题标题】：Using IBrokers and R, what is the appropriate way to retrieve last traded price during live trading session?使用 IBrokers 和 R，在实时交易时段检索最后交易价格的适当方法是什么？
【发布时间】：2020-08-31 16:03:57
【问题描述】：

所以目前我是这样做的：

  contract <- lapply(sym, function(x) twsEquity(x, 'SMART','ISLAND'))
  lapply(contract, function(x) reqHistoricalData(tws, Contract=x, barSize = "1 day", duration = "1 D", verbose = FALSE))

sym 只是 30 个左右股票代码的向量。这非常慢。

因此，这不是正确的方法。在我的实时交易时段中，我必须监控 100 支股票。最后交易价格的更新必须在几秒内检索，而不是几分钟。

【问题讨论】：

标签： r ibrokers

【解决方案1】：

您可以使用函数reqMktData 并将快照设置为TRUE。

sym <- c("AAPL", "MSFT")
contracts <- lapply(sym, function(x) twsEquity(x, 'SMART','ISLAND'))

last_prices <-   lapply(contracts, function(x) reqMktData(tws, 
                                                          Contract = x,
                                                          snapshot = TRUE))

忽略您收到的警告。

请注意，lastTimeStamp 是您的本地时间，而不是交易所的时间戳。

last_prices
[[1]]
        lastTimeStamp symbol bidSize bidPrice askPrice askSize lastPrice  Volume   Open   High Low  Close
1 2020-08-31 18:38:48   AAPL       4   129.46   129.48       3    129.48 1311118 127.67 130.05 126 124.81

[[2]]
        lastTimeStamp symbol bidSize bidPrice askPrice askSize lastPrice Volume  Open  High    Low  Close
1 2020-08-31 18:38:47   MSFT       1   225.68    225.7       3    225.69 146282 227.1 228.7 224.31 228.91

【讨论】：

对于包含 32 个股票代码的向量，reqMktData 耗时 7 秒。这看起来仍然不对。应该不会超过 1 秒？