Tradestats 交易与交易

Question

有人可以解释使用library(blotter);tradeStats(portfolio_name) 时“交易次数”和“交易次数”之间的区别吗？

根据帮助文档，交易是“平到平”的默认情况下，事务是由addTxn 生成的数字。

当从干净的环境开始并且只运行一个策略时，为什么这些数字不同？

Answer 1

在此命名法中，“交易”是往返，“交易”是与市场的每一笔交易（买/卖）。

addTxn 在记事本中创建交易。

tradeStats 调用 use=trades 将这些交易配对为轮转，使用 tradeDef=flat.to.flat 或 tradeDef=flat.to.reduced（将来可能会添加更多轮转交易定义）。

造成差异的原因是“交易后分析”通常是在谈论盈亏、回撤和其他“交易”统计数据，只能通过配对进场和出场来计算。

这篇strategy development process 文章在“评估交易”部分更深入地讨论了交易后分析的一些问题。