带有盘中数据的 Quantstrat WFA答案

【问题标题】：Quantstrat WFA with intraday Data带有盘中数据的 Quantstrat WFA
【发布时间】：2016-06-29 14:42:35
【问题描述】：

我一直在让 WFA 在全套日内 GBPUSD 30 分钟数据上运行，并且遇到了一些需要解决的问题。第一个是我认为保存功能需要更改以从字符串中删除时间（如here 所示，作为 github 上 R-Finance/quantstrat 存储库的拉取请求）。 walk.forward 函数抛出此错误：

Error in gzfile(file, "wb") : cannot open the connection
In addition: Warning message:
In gzfile(file, "wb") :
  cannot open compressed file 'wfa.GBPUSD.2002-10-21 00:30:00.2002-10-23 23:30:00.RData', probable reason 'Invalid argument'

第二种情况是一种罕见的情况，它最终在行数少于您正在测试的期间 (n) 的数据集上调用 runSum。这是traceback()：

8: stop("Invalid 'n'")
7: runSum(x, n)
6: runMean(x, n)
5: (function (x, n = 10, ...) 
   {
       ma <- runMean(x, n)
       if (!is.null(dim(ma))) {
       colnames(ma) <- "SMA"
   }
   return(ma)
   })(x = Cl(mktdata)[, 1], n = 25)
4: do.call(indFun, .formals)
3: applyIndicators(strategy = strategy, mktdata = mktdata, parameters = parameters, 
   ...)
2: applyStrategy(strategy, portfolios = portfolio.st, mktdata = symbol[testing.timespan]) at custom.walk.forward.R#122
1: walk.forward(strategy.st, paramset.label = "WFA", portfolio.st = portfolio.st, 
   account.st = account.st, period = "days", k.training = 3, 
   k.testing = 1, obj.func = my.obj.func, obj.args = list(x = quote(result$apply.paramset)), 
   audit.prefix = "wfa", anchored = FALSE, verbose = TRUE)

在创建 Luxor Demo 时使用的扩展 GBPUSD 数据包括一个错误的日期 (2002/10/27)，只有 1 个观察结果导致了这个问题。在原油等工具上测试较长的信号周期时，我也可以预见到这是一个问题，因为它们在周日晚上 (UTC) 只有几个交易时间。

鉴于我一直在使用相同（扩展的）日内数据集关注 Luxor 演示，这些问题是真正的问题还是由软件包更新等引起的？

将这些事情报告给 QS 的作者并了解是否/何时可能进行修复的首选方式是什么？

SessionInfo():

R version 3.3.0 (2016-05-03)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
Running under: Windows 7 x64 (build 7601) Service Pack 1

locale:
[1] LC_COLLATE=English_Australia.1252  LC_CTYPE=English_Australia.1252    LC_MONETARY=English_Australia.1252 LC_NUMERIC=C                       LC_TIME=English_Australia.1252    

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base     

other attached packages:
[1] quantstrat_0.9.1739           foreach_1.4.3                 blotter_0.9.1741              PerformanceAnalytics_1.4.4000 FinancialInstrument_1.2.0     quantmod_0.4-5                TTR_0.23-1                   
[8] xts_0.9.874                   zoo_1.7-13                   

loaded via a namespace (and not attached):
[1] compiler_3.3.0   tools_3.3.0      codetools_0.2-14 grid_3.3.0       iterators_1.0.8  lattice_0.20-33

【问题讨论】：

标签： r quantstrat

【解决方案1】：

quantstrat 在 github 上： https://github.com/braverock/quantstrat

问题和补丁应通过 github 问题报告。

【讨论】：