Quantstrat 中的 timeSpan/Entry/Exit 优化答案

【问题标题】：timeSpan/Entry/Exit Optimization in QuantstratQuantstrat 中的 timeSpan/Entry/Exit 优化
【发布时间】：2016-05-30 19:52:59
【问题描述】：

过去几天我一直在研究此代码。我在这个主题上找不到任何帮助。正如标题所说，我正在努力寻找进入和退出交易的最佳时机。为了保持代码简单，我需要在 quantstrat 中优化我的规则。我有以下规则：

add.rule(strategy=strat.nm,name='ruleSignal',arguments=list(sigcol='BearReversal',sigval=TRUE,orderqty=100,ordertype='market',orderside='long',replace=FALSE),type='enter',label='enterLong')

#set to True if you want to run this section.  Takes time
optimize <- TRUE
.timespans <- c('T06:00/T10:00', 'T07:00/T11:00', 'T08:00/T12:00','T09:00/T13:00', 'T10:00/T14:00', 'T11:00/T15:00', 'T12:00/T16:00')
if(optimize){
#Entriesa
##optimize entry of Long position
add.distribution(strategy=strat.nm,paramset.label='timespan',
               component.type     ='rule',component.label='enterLong',variable=list(timespan = .timespans),label='Timespan' )

 res <- apply.paramset(strategy=strat.nm,paramset.label='timespan',
                    portfolio.st=strat.nm,account.st=strat.nm,nsamples=0)

}

我不断收到错误调用组合函数：有趣的 simpleError。有人可以帮忙吗？谢谢

【问题讨论】：

标签： r quantstrat

【解决方案1】：

将add.distribution下的组件类型从“rule”改为“enter”

【讨论】：