在 quantstrat 中 applyIndi​​cators 或 applyStrategy 时如何在自定义函数中获取当前“符号”

Question

我想在我的自定义指标函数中访问当前的符号字符串，例如“GOOG”。这是我能做的最基本的例子。

require(quantstrat)
Sys.setenv(TZ="UTC")
symbols <- c("GOOG", "AAPL")
getSymbols(symbols, src="yahoo")
strategy.st  <- "test"
strategy(strategy.st, store=TRUE)


test_fun <- function(x){
  print(symbol)  ##### i want to access the current symbol eg "GOOG"
  return(x)
} 



add.indicator(strategy = strategy.st,
              name = "test_fun",
              arguments = list(x = quote(Cl(mktdata))),
              label = "test_ind")


mktdata <- applyIndicators(strategy = strategy.st, GOOG)

Error in print(symbol) : object 'symbol' not found
Called from: print(symbol)

Answer 1

好问题。

从applyIndicator 函数中获取符号作为独立的函数调用并没有多大意义，因为mktdata = GOOG 参数已经包含了你想要的数据。我怀疑你想在applyIndicator 调用中获取符号，尽管当你打电话给applyStrategy 时工作......

你可以这样做：

require(quantstrat)
Sys.setenv(TZ="UTC")
symbols <- c("GOOG", "AAPL")
getSymbols(symbols, src="yahoo")

currency("USD")
stock(c("GOOG", "AAPL"), "USD")

strategy.st  <- "test"
portfolio.st  <- "test"
rm.strat(strategy.st)
initPortf(portfolio.st, symbols = symbols)
strategy(strategy.st, store=TRUE)


account.st  <- "test"
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, initEq = 1000)
initOrders(portfolio.st)



test_fun <- function(x){
  symbol <- parent.frame(n = 2)$symbol
  print(symbol)  ##### i want to access the current symbol eg "GOOG"
  return(x)
} 



add.indicator(strategy = strategy.st,
              name = "test_fun",
              arguments = list(x = quote(Cl(mktdata))),
              label = "test_ind")
applyStrategy(strategy.st, portfolio.st)

这适用于 applyStrategy，因为向上几级的父环境围绕符号循环循环（在每次迭代中调用 applyIndicators），symbol 保存正在计算指标的当前符号。

这显然允许您从全局环境或其他环境中提取外部数据，如果您想使用更多的数据进行更高级的指标构造，而不仅仅是传递给 @ 的当前符号的 mktdata 对象中的数据987654330@.

（更简单的方法也是从 OHLC 列名中提取符号名，如果列名包含符号标签，则可能存在于 testfun 内的 x 对象中。）