R - Quantstart：多个股票的测试策略

Question

我正在构建一个包含一些指标的基本交易策略。我的问题是我希望它在多个股票上运行，而不必指定我要测试的每个股票。

目前我可以使用向量一次获取多个符号，如下所示

 # Get Shares from Yahoo Finance
 Stocks<- ASX_200_Companies_Copy$Code
 getSymbols(Stocks, from = from, to = to, src =  "yahoo", adjust =  TRUE)

我可以在 Excel 文档中轻松生成带有股票代码列表的矢量。所以这将为我生成 200 个单独的符号。在我生成所有指标后，我将在单个资产上创建如下测试策略

# Test the strategy
test_Master <- applyIndicators(strategy.st.Master, mktdata = OHLC(BHP.AX))
Master_Strategy <- applySignals(strategy = strategy.st.Master, mktdata = test_Master)

在这种情况下，我一次只能测试一项资产的策略，如果我想在大型数据集中找到趋势，这将是无效的。

将 Stocks 指定为 OHLC 的参数会产生以下错误

 test_Master <- applyIndicators(strategy.st.Master, mktdata = OHLC(Stocks))
 Error in Cl(mktdata) : subscript out of bounds: no column name containing "Close"

我想简单地 cbind 生成的几个单独的股票。但是，这也不起作用。

Stocks <- cbind(BHP.AX, CBA.AX)
test_Master <- applyIndicators(strategy.st.Master, mktdata = OHLC(Stocks))
Error in runSum(x, n) : ncol(x) > 1. runSum only supports univariate 'x'

即使我确实成功地 cbind 每个符号，我想该策略也会针对 Stocks 向量中的每个符号测试 OHLC 上的指标。

是否可以同时针对多种资产测试 quantstrat 策略？

任何想法/反馈将不胜感激。

Answer 1

quantstrat 默认执行您所要求的操作。

这是一个例子：

data(stratBBands) #load a test strategy, you'd use your own
symbols = c("XLF", "XLP", "XLE", "XLY", "XLV", 
            "XLI", "XLB", "XLK", "XLU")

getSymbols(symbols
           , src='yahoo'
           , index.class=c("POSIXt"
           ,"POSIXct")
           , from='1999-01-01')

out<-try(applyStrategy(strategy=stratBBands 
                      , portfolios='bbands'
                      , parameters=list(sd=2,n=60)) )

或者您可以查看quantstrat 中包含的几乎任何示例，因为几乎所有示例都使用多个符号。