如何使用多个线性回归模型创建一个输出，包括 Stargazer 中的集群稳健标准误差答案

【问题标题】：how to create one output with multiple linear regression models including Cluster-Robust Standard Errors in Stargazer如何使用多个线性回归模型创建一个输出，包括 Stargazer 中的集群稳健标准误差
【发布时间】：2019-12-28 08:10:43
【问题描述】：

我知道如何创建线性回归模型lm 以及如何使用summary 函数获取聚集的标准误差并将它们添加到stargazer 输出中：

# estimate models
ols1 <- lm(y ~ x) 

# summary with cluster-robust SEs
summary(ols1, cluster="cluster_id") 

# create table in stargazer
stargazer(ols1, se=list(coef(summary(ols1,cluster = c("cluster_id")))[, 2]), type = "text")

如果我想创建一个包含多个回归模型和聚集标准错误的 stargazer 输出，有人知道代码应该是什么样子吗？

代码逻辑如下：

1 步：创建 lm 模型

ols1 <- lm(y ~ x) 
ols2 <- lm(y ~ x + z) 
ols3 <- lm(y ~ x + z + a) 
ols2 <- lm(y ~ x + z + a + b)

2 步：包含标准错误

summary(ols1, cluster="cluster_id")
summary(ols2, cluster="cluster_id")
summary(ols3, cluster="cluster_id")
summary(ols4, cluster="cluster_id")

3 步：使用 4 个不同的模型创建一个输出

stargazer(ols1,ols2,ols3,ols4, type="html", dep.var.labels=c("ROA"), intercept.bottom = FALSE,
          out="OLS1")

我认为 step 1 和 step 2 并不重要，但我不知道如何设置 step 3 的代码。

第3步中不知道如何实现以下代码：

# create table in stargazer
stargazer(ols1, se=list(coef(summary(ols1,cluster = c("cluster_id")))[, 2]), type = "text")

谁能帮忙？

非常感谢！！！

【问题讨论】：

标签： r regression stargazer standard-error

【解决方案1】：

您已经看到选项se 可以处理list。因此，只需将强大的 SE 保存在其他易于访问的地方，例如：

library("sandwich")
library("plm")
library("stargazer")

data("Produc", package = "plm")

# Regression    
model1 <- plm(log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp,
             data = Produc, 
             index = c("state","year"),
             method="pooling")

model2 <- plm(log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp),
              data = Produc, 
              index = c("state","year"),
              method="pooling")

# Adjust standard errors
cov1         <- vcovHC(model1, type = "HC1")
cov2         <- vcovHC(model2, type = "HC1")
robust_se1    <- sqrt(diag(cov1))
robust_se2    <- sqrt(diag(cov2))

# Stargazer output (with and without RSE)
stargazer(model1, model2, type = "text",
          se = list(robust_se1, robust_se2))

现在，您可以在stargazer 中拥有任何具有强大 SE 的模型，它们彼此相邻。

【讨论】：