SELECT TOP PERCENT、VaR、MySQL 中的预期不足

Question

我想在 MySQL 中实现 SELECT TOP PERCENT。

我在Select TOP X (or bottom) percent for numeric values in MySQL中使用了Victor Sorokin的思路，得到如下查询：

SELECT x.log AS Login, 
       AVG(x.PROFIT) AS 'Expected Shortfall', 
       MAX(x.PROFIT) AS '40%VaR'
  FROM
  (SELECT t.PROFIT, 
          @counter := @counter +1 AS counter, 
          t.LOGIN AS log 
     FROM (SELECT @counter:=0) initvar, trades AS t
     WHERE t.LOGIN IN (100,101)
     ORDER BY t.PROFIT) AS x
  WHERE x.counter <= (40/100 * @counter)
GROUP BY x.log

返回以下结果：

Login	Expected Shortfall	40%VaR
101	-85	-70

当我将 WHERE t.LOGIN IN (100,101) 更改为像 WHERE t.LOGIN=100 这样的单个值时，此方法有效。因此它将为每个登录返回我的值，如下所示：

Login	Expected Shortfall	40%VaR
100	-4.5	-4

Login	Expected Shortfall	40%VaR
101	-95	-90

我不太确定发生了什么，我想知道是否有一种方法可以对多个帐户使用查询，或者有更好的方法来解决这个问题？是否在考虑 LOOP 语句？

我目前使用的是 MySQL 5.7.34 版。如果需要任何澄清，请随时告诉我。任何想法将不胜感激！

编辑：复制问题：

CREATE TABLE trades (
TICKET int(11) PRIMARY KEY,
LOGIN int(11),
PROFIT double)

INSERT INTO trades (TICKET,LOGIN,PROFIT)
VALUES
(1,100,-5),
(2,100,-4),
(3,100,-3),
(4,100,-2),
(5,100,-1),
(6,101,-100),
(7,101,-90),
(8,101,-80),
(9,101,-70),
(10,101,-60),
(11,101,-50),
(12,101,500)

预期的输出就像您分别运行查询 100 和 101 时得到的输出一样：

预期输出

LOGIN	ES	40%VAR
100	-4.5	-4
101	-95	-90

Expected Output

Answer 1

最终结果不是按照单值查询的原因是@row_number赋值造成的。单独运行基本查询（子查询）将返回以下结果：

PROFIT	counter	log
-100	1	101
-90	2	101
-80	3	101
-70	4	101
-60	5	101
-50	6	101
-5	7	100
-4	8	100
-3	9	100
-2	10	100
-1	11	100
500	12	101

如您所见，使用@row_number 生成的counter 值为表中的所有数据提供了一个运行编号，而不管它是log 值。下面的结果显示了使用单个 log 值的查询的差异：

PROFIT	counter	log
-5	1	100
-4	2	100
-3	3	100
-2	4	100
-1	5	100

在这里您可以看到，如果使用log=100，您将获得从1-5 生成的counter（@row_number），而不是从组合7-11 中的7-11 生成的log IN (100,101)。这就是为什么 WHERE x.counter <= (40/100*v.ctr) 在最终查询中只取 log=101 的原因，因为它是唯一符合条件的。您正在寻找的是由log 分隔的counter 值。在支持窗口函数的 MySQL 8.0+（或 MariaDB 10.2+）上，这可以通过使用 ROW_NUMBER() 来完成。但是，由于 OP 使用的是旧版本，I found a way to emulate 相应地使用了ROW_NUMBER() 的功能。

这是生成的最终查询：

SELECT x.log AS Login,
        AVG(x.PROFIT) AS 'Expected Shortfall', 
       MAX(x.PROFIT) AS '40%VaR'
  FROM
  (SELECT t.PROFIT,
    @row_number:=CASE
        WHEN @id = LOGIN THEN @row_number + 1
          ELSE 1 END AS counter,
    @id:=LOGIN ID, t.LOGIN AS log 
FROM trades t 
CROSS JOIN (SELECT @id:=0,@row_number:=0) as n
ORDER BY LOGIN) AS x 
  JOIN (SELECT Login,COUNT(*) ctr FROM trades GROUP BY login) AS v
  ON x.log=v.login
  WHERE x.counter <= (40/100*v.ctr)
  GROUP BY x.log
  ORDER BY x.log;

这里是 MySQL 8.0+ 查询中的demo fiddle (inclusive of ROW_NUMBER())。