缺少 ID 的 data.table 移位变量

Question

我的问题是我有每月变量 TICKER 名称、RETURN 和日期月份的股票数据。我想计算前 1 个月的回报，所以我会在 data.table 中使用带有潜在客户的 shift() 函数。

以我的数据为例，这个data.table叫做A。

date.mth    TICKER    RETURN
  201501       ABC         1
  201501       DEF         2
  201501       GHI         3
  201502       ABC         4
  201502       DEF         5
  201502       JKL         6

如您所见： TICKER "GHI" 在 201502 没有交易。 TICKER "JKL" 在 201501 没有交易。 在 LEAD.RETURN 中两者都不会返回

如果我使用代码：

A[, LEAD.RETURN := shift(RETURN, 1L, fill=NA, type="lead"), by=.(date.mth,TICKER)]

然后 data.table 不知道如何处理丢失的公司，所以它会返回类似：

date.mth    TICKER    RETURN    LEAD1.RETURN
  201501       ABC         1             NA
  201501       DEF         2             NA
  201501       GHI         3             NA
  201502       ABC         4             NA
  201502       DEF         5             NA
  201502       JKL         6             NA

我想要的结果是，如果该公司不存在，那么在 LEAD1.RETURN 中，我将强制它为 NA：

 date.mth    TICKER    RETURN    LEAD1.RETURN
  201501       ABC         1              4
  201501       DEF         2              5
  201501       GHI         3             NA
  201502       ABC         4             NA
  201502       DEF         5             NA
  201502       JKL         6             NA

我知道在 STATA 中，当你让程序知道带有 TICKER 和 RETURN 的系列然后将领先系列定义为 F1.RETURN 时，它会自动领先 1 个周期。 F2.RETURN 会自动领先2个句点。

有什么办法可以在 data.table 中实现，或者我应该在上面写一个 for 循环吗？

谢谢。

Answer 1

我认为从 groupby 中删除 date.mth 应该会得到预期的结果。

A[, LEAD.RETURN := shift(RETURN, 1L, fill=NA, type="lead"), by=.(TICKER)]
print(A)

     date.mth TICKER RETURN LEAD.RETURN
1:   201501    ABC      1           4
2:   201501    DEF      2           5
3:   201501    GHI      3          NA
4:   201502    ABC      4          NA
5:   201502    DEF      5          NA
6:   201502    JKL      6          NA