SARIMAX statmodels 解释系数 - Python

Question

我在 statmodels 包中使用 SARIMAX 方法，Python 来估计 ARIMA 模型的系数。这是我参考的链接： https://www.statsmodels.org/dev/examples/notebooks/generated/statespace_sarimax_stata.html#

我有一个与上述链接中的示例 1 相关的问题。

Here is the screen shot of summary of ARIMA(1,1,1) result

如图所示，ARIMA(1,1,1) 的系数与截距 = 0.0943。但我不明白为什么在下面的过程方程中，它们的截距 = 0.1050。

1. 能否告诉我如何计算这个值？
2. 在什么情况下，我们应该在模型中加入截距？
3. 我已阅读 Rob Hyndman (https://otexts.com/fpp2/arima-r.html) 对 R 中常量的解释。 R中的常量是否等同于SARIMAX Python中的intercept？

提前非常感谢您！

Answer 1

不是 100%，但对我来说似乎是一个错字。或者部分文档可能是自动生成的，并且数据略有变化。

代码肯定是部分硬编码和部分动态的：

https://github.com/statsmodels/statsmodels/blob/master/examples/notebooks/statespace_sarimax_stata.ipynb