R 中 value 和 par 与 optim 函数的解释问题答案

【问题标题】：Interpretation issues of value and par with optim function in RR 中 value 和 par 与 optim 函数的解释问题
【发布时间】：2018-07-21 14:28:31
【问题描述】：

我试图在 R 中使用 optim 最小化一个函数。问题是我不确定我应该对输出值给出什么真正的解释。当我试图估计一个参数以使我的函数为 0 时，我真的不明白为什么我的函数的值及其估计的参数与 0 不同。艰难当我假设下界（上界和下界）（它们不是正确的）时，我的函数的值随着它估计的参数而降低。我应该担心函数的价值吗？

这是我第一次优化功能，非常感谢一些帮助！我提供代码和输出。

calcr <- function(time, price, freq) {
input <- data.table(time=time,price=price);
input[order(time),];
out <- input[,.(return=log(price[length(price)]/price[1])),
           by=.(time=as.POSIXct(trunc(unclass(time)/freq)*freq,
                                origin='1970-01-01'))];
print(input)
print(out)
return(out);
}

target.fn <- function(m,data) {
trade.interval <- data[,.(interval=difftime(max(time,na.rm=T),
                                          min(time,na.rm=T),
                                          units = "secs")),
                     by=day(time)][,mean(interval,na.rm=T)];
 r <- calcr(time=data$time,price=data$price,
         freq=unclass(trade.interval)/m);
a <- (mean(r$return^2,na.rm=T))^2;
b <- -3*a+2*(mean(r$return^4,na.rm=T));
q  <- r[,.(qi=m/3*sum(return^4)),by=day(time)][,mean(qi,na.rm=T)];
return(abs(2*m^3*a+m^2*b-2*q));
}

##lower=6,upper=23398
optim(par=60,fn=target.fn,data=aa[,.(time,price=nbbomidstart)],
  method='Brent',lower=6,upper=23300);

我得到的输出如下：

$`par`
[1] 4641.689

$value
[1] 56480.07

$counts
function gradient 
      NA       NA 

$convergence
[1] 0

$message
NULL

非常感谢！

【问题讨论】：

您是在尝试优化函数还是实际上是在尝试找到函数的零点？这是两个不同的东西。前者求x 的值使得f(x) 最大；后者寻求x，例如f(x) = 0。你的目标是什么？在后一种情况下，您应该检查?uniroot。
我试图找到函数的零。正如你所说的f（x）= 0。那么在这种情况下，我应该使用另一个优化函数吗？

标签： r optimization sampling minimize quantitative-finance

【解决方案1】：

实际上还有另一个问题。问题在于数据在我的数据中引入了一些噪音。一旦我解决了这个问题，我的代码实际上运行得很好，并且函数的值趋于 0，除非我使用了一些奇怪的价格。该问题是由使用中间报价开始价格而不是结束价格引起的，这不会在函数中引入太多噪音。

【讨论】：