前瞻时间序列过滤器答案

【问题标题】：Forward looking time series filter前瞻时间序列过滤器
【发布时间】：2014-05-13 19:21:37
【问题描述】：

我有一个时间序列的逻辑数据。我试图找出（a）当时逻辑是错误的时间； (b) 前三个时期的逻辑错误； (c) 以下两个时期的逻辑为假。例如，在以下数据框中，只有时间 5 符合条件。

example <- structure(list(time = c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), raining = c(TRUE, 
FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, TRUE, TRUE, TRUE)), .Names = c("time", 
"raining"), row.names = c(NA, -10L), class = "data.frame")

我可以使用过滤器轻松检查当前时间和前三个时间

example$filtered <- filter(example[,"raining"], c(1,1,1,1), sides = 1) == 0

但我不知道如何让它也向前看。也许使用边 = 2 和不同的过滤器集？任何帮助表示赞赏。

【问题讨论】：

标签： r time-series

【解决方案1】：

我认为您可以通过查找具有 6 个先前点等于 0 的点然后从索引中取 2 来重新制定问题以获得所需的结果。

   000 0 00  <---> 00000 0  
   --- _ ++        ----- _

这里是使用zoo 包的解决方案：

library(zoo)
dt = zoo(example$raining,order.by=example$time)
res <- rollsumr(dt, 6)  ## as commented below 
index(res[res==0])-2  
[1] 5

使用filter 你可以这样做：

 filter(example[,"raining"], rep(1,6), sides = 1)==0

【讨论】：

同意。像往常一样，我遇到了逻辑问题，而不是编程问题！谢谢
注意rollapplyr 行可以写成res <- rollsumr(dt, 6)。
@G.Grothendieck 谢谢。我编辑我的答案以添加您的提议。

【解决方案2】：

您可以使用 dplyr 包中的函数 lead 和 lag 创建向量的偏移版本

library(dplyr)
m <- cbind(sapply(3:1, function(x) lag(rain, x)),  # preceeding three
           rain,                                   # current 
           sapply(1:2, function(x) lead(rain, x))) # following two

# find row with all FALSE
which(rowSums(m, na.rm = TRUE) == 0)
# [1] 5

【讨论】：