Matlab中Excel时间序列的读取与组合——维护顺序

Question

我有以下代码来读取时间序列数据（包含在 Excel 工作簿的第 5 到 19 页中）。每个工作表的标题为“TS”，后跟时间序列的编号。除了一件事之外，该过程运行良好 - 当我研究回报时，我发现所有时间序列都移动了 5。即 TS 6 成为“回报”数据中的第 11 列，TS 19 成为第 5 列，TS 15成为第一列等。我需要它们的顺序与读取它们的顺序相同——例如 TS 1 在第一列，TS 2 在第二列，依此类推。 这是一个问题，因为我阅读了工作表（“AssetList”）的标题，这些标题在后续代码中保持其实际顺序。因此，当我重新组合标题和回报时，我发现它们不匹配。当例如第 4 列标题为“TS 4”但实际上包含 TS 18 的数据时，这会使进一步的操作变得复杂。 这段代码有什么地方我错了吗？

XL='TimeSeries.xlsx';

formatIn = 'dd/mm/yyyy';
formatOut = 'mmm-dd-yyyy';


Bounds=3;
[Bounds,~] = xlsread(XL,Bounds);

% 确定 xls 文件中的工作表数量：

FirstSheet=5;
[~,AssetList] = xlsfinfo(XL);
lngth=size(AssetList,2);
AssetList(:,1:FirstSheet-1)=[];

% 循环遍历张数和 RETRIEVE VALUES

merge_count = 1; 

for I=FirstSheet:lngth



    [FundValues, ~, FundSheet] = xlsread(XL,I);

% 提取日期和数据并合并 %（删除第 1 到第 4 行中不必要的文本）

Fund_dates_data = FundSheet(4:end,1:2);
FundDates = cellstr(datestr(datevec(Fund_dates_data(:,1),...
                                    formatIn),formatOut));
FundData = cell2mat(Fund_dates_data(:,2));
% CREATE TIME SERIES FOR EACH FUND

    Fundts{I}=fints(FundDates,FundData,['Fund',num2str(I)]);

    if merge_count == 2
        Port = merge(Fundts{I-1},Fundts{I},'DateSetMethod','Intersection');
    end
    if merge_count > 2
        Port = merge(Port,Fundts{I},'DateSetMethod','Intersection');
    end
    merge_count = merge_count + 1;

end

% 分析投资组合

Returns=tick2ret(Port);
q = Portfolio;
q = q.estimateAssetMoments(Returns)
[qassetmean, qassetcovar] = q.getAssetMoments

Answer 1

这可能是由于merge。默认情况下，它按字母顺序对列进行排序。不幸的是，由于您的命名模式是“FundN”，这意味着，例如，Fund10 通常会排在 Fund9 之前。因此，当您从 5 到 19 循环遍历 I 时，您将拥有 Fund10，到 Fund19，然后是 Fund4 到 Fund9。

解决此问题的一种方法是始终使用零填充（Fund01、Fund02 等），以便字母顺序和数字顺序相同。或者，通过将 SortColumns 设置为 0 来强制它保持读取/合并数据的顺序：

Port = merge(Port,Fundts{I},'DateSetMethod','Intersection','SortColumns',0);