使用 SQL 同时加载多个时间序列

Question

假设我有这个确切的数据集：

date	widget ID	widget price	widget expiry date
2020-01-01	A	1	2020-03-01
2020-01-01	B	2	2020-04-01
2020-01-01	C	3	2020-05-01
2020-01-01	D	4	2020-06-01
2020-01-02	A	1.1	2020-03-01
2020-01-02	B	2.05	2020-04-01
2020-01-02	C	3.7	2020-05-01
2020-01-02	D	3.8	2020-06-01
2020-01-03	A	1.15	2020-03-01
2020-01-03	B	2.09	2020-04-01
2020-01-03	C	3.54	2020-05-01
2020-01-03	D	4.2	2020-06-01
2020-01-04	A	1.19	2020-03-01
2020-01-04	B	2.14	2020-04-01
2020-01-04	C	3.73	2020-05-01
2020-01-04	D	4.30	2020-06-01

假设我想使用单个 SQL 查询同时检索以下两个小部件的完整时间序列：

• 在日期 2020-01-01 价格尽可能接近 1 且到期日期尽可能接近 2020-03-10 的小部件。
• 在日期 2020-01-03 价格尽可能接近 3.5 且到期日期尽可能接近 2020-05-15 的小部件。

换句话说，这个确切的表：

date	widget ID	widget price	widget expiry date
2020-01-01	A	1	2020-03-01
2020-01-01	C	3	2020-05-01
2020-01-02	A	1.1	2020-03-01
2020-01-02	C	3.7	2020-05-01
2020-01-03	A	1.15	2020-03-01
2020-01-03	C	3.54	2020-05-01
2020-01-04	A	1.19	2020-03-01
2020-01-04	C	3.73	2020-05-01

你会建议怎么做？

概括这个例子，假设您有一个如下所示的元组列表，其中 price_i 是目标价格，expiry_date_i 是目标到期日期。

(date_1, price_1, expiry_date_1), (date_2, price_2, expiry_date_2), (date_3, price_3, expiry_date_3),...

如何一次性加载所有相应小部件的时间序列？

目前我正在使用类似这样的 SQL 查询分别检索这些小部件的 ID（在此示例中 date='2020-01-01', price=1, expiry date='2020-03-10' ）。然后收集所有这些检索到的 ID，我加载了完整的小部件时间序列。

WITH sample AS 
(SELECT *, ABS(DATEDIFF(day,widget_expiry_date, '2020-03-10')) AS date_diff, ABS(widget_price - 1) As price_diff 
FROM data WHERE date='2020-01-01'
ORDER BY date_diff ASC, price_diff ASC)
SELECT TOP 1 widget_ID FROM sample

您可以想象这是非常低效的。我想知道是否有更聪明的方法？

感谢您抽出宝贵时间并提前为这个愚蠢的问题道歉。

Answer 1

在单个查询中检索所有系列

with params (date_, price_, expiry_date_) AS (
   select date '2020-01-01', 1,   date '2020-03-10' union all
   select date '2020-01-03', 3.5, date '2020-05-15' 
)
select data.*
from params p
join data on data.widgetID = (
   SELECT widgetID
   FROM data d
   WHERE d.date = p.date_
   ORDER BY ABS(DATEDIFF(d.widget_expiry_date, p.expiry_date_))  ASC, ABS(d.widget_price - p.price_) ASC
   LIMIT 1);

db<>fiddle

Answer 2

你也可以使用窗口函数：

SELECT indate , widgetID ,  price , expirydate FROM (
SELECT * 
    , ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY indate ORDER BY ABS(price - 1), ABS(DATEDIFF(expirydate, '2020-03-10')) ) rn1 
    , ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY indate ORDER BY ABS(price - 3.5), ABS(DATEDIFF(expirydate, '2020-05-15')) ) rn2
FROM  widgets
) t
WHERE rn1 =1 OR rn2 = 1
ORDER BY indate , widgetID 

db小提琴here