波动率调整后的相对强度（以及为什么我的脚本不起作用？）答案

【问题标题】：Volatility-Adjusted Relative Strength (and why my script does not work?)波动率调整后的相对强度（以及为什么我的脚本不起作用？）
【发布时间】：2022-01-10 01:32:25
【问题描述】：

尊敬的 pine 脚本专家！

我在 Pine 中创建了一个脚本来衡量股票与 QQQ 相比的波动率调整相对强度。我使用 atr() 进行了波动率调整。这个想法是值 0 表示相对强。不幸的是，输出不会在零附近波动，我不知道为什么。谁能向我解释我做错了什么，或者更好的是，我该如何解决这个问题？我很绝望，而且是一个编程新手（我只是为了结果而这样做:-)）！

非常感谢您的帮助！

这是我的中间结果：

//@version=5
indicator(title="Volatility-Adjusted RS", shorttitle="VA-RS", overlay=false, timeframe="", timeframe_gaps=true)

//Input
length = input.int(title="Length", defval=20, minval=1)
benchmark = input.symbol("NASDAQ:QQQ", title="Benchmark")

//Functions
atr_rma_function(security, length) =>
_high = request.security(security, timeframe.period, high)
_low = request.security(security, timeframe.period, low)
_close = request.security(security, timeframe.period, close)
trueRange = math.max(math.abs(_high - _close[1]), math.abs(_close[1]-_low))
ta.rma(trueRange, length)

//Calcs
benchMarkATR = atr_rma_function(benchmark, length)
benchMarkChange = math.abs(ta.change(request.security(benchmark, timeframe.period, close), length))

symbolATR = ta.atr(length)
symbolChange = math.abs(ta.change(close, length))

rs = (symbolATR/symbolChange) / (benchMarkATR/benchMarkChange) - 1
plot(rs)
hline(0)`

【问题讨论】：

您能解释一下为什么您预计输出会在零附近波动吗？
rs = (symbolATR/symbolChange) / (benchMarkATR/benchMarkChange) - 1 这应该是因为公式，或者换句话说，因为右侧的变化通常接近它们各自的 ATR。
您是否尝试绘制所有这四个变量（symbolATR、symbolChange、benchMarkATR、benchMarkChange），看看为什么会得到你得到的结果？
我还没想过这个主意！我会做的，然后回来报告。谢谢
我现在已经按照建议绘制了函数。原来问题出在symbolChange和benchMarkChange的计算上。这些计算不正确。一天的产出值太高了。你知道这可能是什么吗？

标签： pine-script trading

【解决方案1】：

我不是 Pine 的专家，但你可以尝试不同的方法，哪个更简单？定义是： (符号基准(ATR))/(基准符号(ATR)) 不需要改变然后从前 5 天的结果中减去它 (符号基准(ATR))/(基准符号(ATR))-(符号(5)*基准(ATR)(5))/(基准(5)*符号(ATR)(5) )) 只要减法大于 0，就用颜色覆盖您的图表。它将确保你斜率是正数，当你收到一堆颜色时，你就会知道有力量。

【讨论】：

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