chart.Drawdown 性能分析中的问题，需要有限的“ylim”值错误答案

【问题标题】：Issue with chart.Drawdown in performance analytics, need finite 'ylim' values errorchart.Drawdown 性能分析中的问题，需要有限的“ylim”值错误
【发布时间】：2018-01-27 08:26:00
【问题描述】：

所以我目前正在尝试为每日损益创建一个回撤图。使用：

cols = rainbow(ncol(pdrawdown),s=0.7, v=0.8, alpha= 0.7)
chart.Drawdown(pdrawdown, legend.loc = "bottomleft",colorset = cols,
               main = "Drawdown Chart", xlab ="Date", ylab = "Drawdown")

我能够轻松地绘制它以获取回报（其值大部分小于 10）。但是，在尝试使用这种完全相同的方法来计算利润/损失时，其值达到 10e+09 的范围，我得到了错误：

Error in plot.window(xlim, ylim, xaxs = "r", log = logaxis) : 
  need finite 'ylim' values

最奇怪的部分是，当我用pdrawdown = pdrawdown/10000000 将数据表 pdrawdown 中的每个值除以 10,000,000 时，问题就解决了，它可以绘制它。那么我该怎么做才能正确绘制图表而不必使用这种奇怪的技巧呢？

【问题讨论】：

标签： r performanceanalytics

【解决方案1】：

您的时间序列pdrawdown 是一系列值（例如 [100, 101, 99.5, 102, ... ]）还是一系列百分比变化（例如 [0.01, -0.02, 0.025, .. .]) ?

chart.Drawdown 需要一系列百分比变化。当您有一系列绝对值时，chart.Drawdown 将假定它们是百分比变化，因此结果将变得如此之大，以至于您会收到 need finite 'ylim' values 错误。

【讨论】：

同意，这通常是问题

【解决方案2】：

你能简单地设置一个 ylim 值吗？

chart.Drawdown(pdrawdown, legend.loc = "bottomleft",colorset = cols,
           main = "Drawdown Chart", xlab ="Date", ylab = "Drawdown", 
                   ylim=c(0,1000000000))

【讨论】：

这不起作用，但感谢您的尝试。出于某种原因，它看起来像飙升到无法适应规模的大量数字，然后返回到 0。