如何将每月和每日 xts 数据与 PerformanceAnalytics 结合使用？答案

【问题标题】：How do i combine monthly and daily xts data for use with PerformanceAnalytics?如何将每月和每日 xts 数据与 PerformanceAnalytics 结合使用？
【发布时间】：2015-06-11 07:17:28
【问题描述】：

我有几个 xts 对象，其中大部分是日常观察。我有一个是每月的。我希望能够将其中三个组合成一个 xts 对象，然后我可以在 PerfrormanceAnalytics 包中使用它（例如 - charts.PerformanceSummary）。我有以下内容：

Ret <- merge.xts(dailyReturns[,3], 
       shortBothDaily[,3], 
       shortBothMonthly[,3])

上面的代码给了我一个 xts 对象，每月回报用“NA”填充。我可以让这个填充为零，然后我可以绘制，但它会产生一个逐步函数：

charts.PerformanceSummary(Ret)

我想要与此类似的东西，但每月数据具有典型的累积回报系列。

我可以将两个每日系列转换为每月（to.monthly()），但不希望失去每日回报的粒度。

有没有一种优雅的方法来做到这一点？也许填充模拟返回数据？或者让 PerformanceAnalytics 识别每月回报数据并相应地绘制它？

我希望看到这样的事情（通过彭博）：

如您所见，我们有一系列每日收益，以及同一时间段内绘制的另一系列月收益。

这不是什么大不了的事，但它看起来相当简单，好像它应该是一种常见的需求。我希望有某种 PerformanceAnalytics 方法可以将月度值和日值绘制在一起。

【问题讨论】：

我不清楚您在寻找什么。您的每月数据确实绘制了正确的时间索引。如果您按月获得回报，那么它是一个逐步函数。所以我真的不明白你认为你应该得到什么，或者你觉得它应该是什么样子。我们无法猜测您想要什么，PerformanceAnalytics 不构成数据。
你很粗鲁。另外，我很清楚这是一个逐步函数，但我创建了它作为一种解决方法。我完全理解为什么我得到了我得到的，但我得到的不是我想要的。我在问大家是否有办法做一些与此不同的事情。我宁愿看到
如果我不够清楚，我深表歉意，但我添加了一张图表来说明我的意思。

标签： r xts finance performanceanalytics

【解决方案1】：

彭博图表是错误的。它在不存在的地方插入数据。

我假设你需要 cbind。

require(quantmod)
require(PerformanceAnalytics)
data(managers)
getSymbols.yahoo('IBM',from='1996-01-01',to='2006-12-31',env=.GlobalEnv)
IBM.r <- Return.calculate(Ad(IBM))
monthly.r<-cbind(IBM.r,managers[,c(8,10)],fill=0)
charts.PerformanceSummary(monthly.r)

如果您想像 Bloomberg 图表那样制作数据，可以通过 na.approx 进行，但请不要将其与真实数据混淆。

【讨论】：

我要指出的是，您需要在累积权益上使用na.approx，然后从中分解收益。