【发布时间】：2019-12-28 22:02:33
【问题描述】：
我正在尝试编写一个函数来计算累积索引返回，其中计算将是 xts 对象中的当前观察/第一次观察。 这是我的代码示例：
cumret <- function(x){
cum <- rep(0,nrow(x))
for (i in 1:nrow(x)) {
cum[i,] <-x[i,]/x[1,]
}
cumret <- cum
return(cumret)
}
然后当一个尝试它时，显示此错误： “矩阵上的下标数量不正确”
作为输入数据，我使用了例如
Prices <- c(23,23.5,24,24.3,24.6,25)
我想创建一个累积收益向量，Cum.Ret <- Price[i,] / as.numeric(Prices[1,])
希望你能帮助我，在此先感谢。
【问题讨论】：
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你能展示一个可重现的小例子和预期的输出吗
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当然：例如 sp500 在时间窗口内的归一化收益将从 1 开始，以总累积收益结束。预期输出将是这些累积回报的时间序列。
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根据
R标签，预期的最小可重现示例是here -
你需要
cumsum(Prices/Prices[1]) -
注释不适合粘贴示例。请编辑您的原始问题。