将 rollapply 与 xts 对象和匿名定义函数一起使用答案

【问题标题】：Use rollapply with xts object and an anonymous defined function将 rollapply 与 xts 对象和匿名定义函数一起使用
【发布时间】：2019-05-12 00:47:42
【问题描述】：

我正在尝试在向下滑动 xts 数据框的列的窗口上使用 rollapply 创建滚动计算。例如，假设我定义了一个 xts 对象：

df1 <- data.frame(A = c(1,2,3,4,5,6,7,8,9),
              B = c(3,4,5,6,7,8,9,10,11))
dfxts <- xts(df1, order.by = as.Date(c(30,31,32,33,34,35,36,37,38)))

这给出了 xts 函数：

           A  B
1970-01-31 1  3
1970-02-01 2  4
1970-02-02 3  5
1970-02-03 4  6
1970-02-04 5  7
1970-02-05 6  8
1970-02-06 7  9
1970-02-07 8 10
1970-02-08 9 11

据我了解宽度参数，它定义了发生某些操作的滑动窗口的长度，例如，平均操作（虽然我不清楚“宽度”）。

假设我想在宽度为 3 的窗口上创建滚动操作，在每个位置添加窗口的第 2 和第 3 个元素。在窗口的每个位置，我想添加 x(2) + x(3)。我会得到：

           A  B
1970-01-31 NA NA
1970-02-01 NA NA
1970-02-02 5  9
1970-02-03 7  11
1970-02-04 9  13
1970-02-05 11 15
1970-02-06 13 17
1970-02-07 15 19
1970-02-08 17 21

我尝试通过以下方式实现：

 rollapply(dfxts, width = 3, FUN=function(x) x(2)+x(3), align = "right")

我得到了错误：

“总结时出错：找不到函数“x”

我想我误解了如何使用 rollapply，如何实现匿名函数，或两者兼而有之。

【问题讨论】：

标签： r apply

【解决方案1】：

我不确定您是否可以将rollapply 应用于整个数据框。您可以使用lapply 将其分别应用于每一列，并且由于您想要第二个和第三个元素的sum，您可以将width 减少为2

library(zoo)
lapply(dfxts, function(x) rollapply(x, width = 2, FUN=sum))


#$A
#            A
#1970-01-31 NA
#1970-02-01  3
#1970-02-02  5
#1970-02-03  7
#1970-02-04  9
#1970-02-05 11
#1970-02-06 13
#1970-02-07 15
#1970-02-08 17

#$B
#            B
#1970-01-31 NA
#1970-02-01  7
#1970-02-02  9
#1970-02-03 11
#1970-02-04 13
#1970-02-05 15
#1970-02-06 17
#1970-02-07 19
#1970-02-08 21

如果由于某种原因您必须将 width 保留为 3 并且无法更改它，那么我们可以这样做

lapply(dfxts, function(x) rollapply(x, width = 3, FUN=function(y) sum(y[2],y[3])))

这将给出相同的输出，除了前两个值将是 NA 而不是一个。

编辑

正如 cmets 中所提到的，实际应用的函数比提供的函数更复杂，它需要使用自定义函数而不是内置函数，我们可以使用 coredata 获取实际数据然后应用我们的功能相应。

所以在给定的例子中，我们可以这样做

rollapply(dfxts, width = 3, FUN=function(x) coredata(x[2]) +  coredata(x[3]))

但是，对于更通用的方法，我们可以只调用一次coredata，然后按照我们想要的方式使用它们。所以如果我们想申请操作5*x(5) - 8*x(7) + x(15)，我们可以这样做

rollapply(dfxts, width = 15, FUN=function(x) {
          vals <- coredata(x)
          5*vals[5] - 8*vals[7] + vals[15]
})

【讨论】：

谢谢。我提出的问题的很好的解决方案，但我选择了 x(2) + x(3) 的一个糟糕的例子。我真正的问题是对宽度内的值进行更复杂的操作。例如，我的宽度可能是 15，而我的实际函数可能看起来更像 5*x(5) - 8*x(7) + x(15)。所以，我需要调用自己定义的函数，而不是使用像“sum”这样的内置函数。
@Ernie 我已经更新了我的答案。看看有没有帮助谢谢:)
完美！不使用“coredata”进行转换是我的主要错误。

【解决方案2】：

只需对您的 rollapply 稍作更改（sum(x[2],x[3]) 而不是 x(2)+x(3)）就可以了：

rollapply(dfxts, width = 3, FUN=function(x) sum(x[2],x[3]), align = "right")

这是我得到的输出：

#            A  B
#1970-01-31 NA NA
#1970-02-01 NA NA
#1970-02-02  5  9
#1970-02-03  7 11
#1970-02-04  9 13
#1970-02-05 11 15
#1970-02-06 13 17
#1970-02-07 15 19
#1970-02-08 17 21

希望对你有帮助。

【讨论】：