R xts 时间序列，每周最后一个工作日的子集答案

【问题标题】：R xts Time series, subset by last workday of the weekR xts 时间序列，每周最后一个工作日的子集
【发布时间】：2015-12-01 03:38:07
【问题描述】：

我在 xts 对象中有每日收盘价。我想做的是获得本周的最后收盘价。大部分时间是星期五，但有时可能是星期四，甚至更罕见的是星期三。

我一直在尝试使用找到的解决方案 here 对其进行子集化，但没有运气。有没有人看到或找到解决这个问题的方法。

提前致谢。

【问题讨论】：

请提供一个可重现的例子。

标签： r subset xts

【解决方案1】：

使用to.weekly 将时间序列转换为每周 OHLC。每周收盘价应该是从一周中的最后一个交易日开始的——无论是星期四还是星期三。

例如，2014 年 7 月 4 日（美国假日）是星期五，所以当天没有交易。以下代码返回 6/27（星期五）、7/3（星期四收盘）和 7/11（星期五）的观察结果。

getSymbols("SPY")
Cl(to.weekly(SPY))['2014-06-27/2014-07-11']
#            SPY.Close
# 2014-06-27    195.82
# 2014-07-03    198.20
# 2014-07-11    196.61

【讨论】：

太棒了！我喜欢这个网站！感谢您的帮助
@AaronSoderstrom 太棒了！如果他们都为您工作，请随意接受任何一个答案。

【解决方案2】：

如果你的数据只包含工作日（没有周末），那么你可以使用这个：

require(quantmod)
getSymbols("SPY")
spy <- do.call(rbind, lapply(split(SPY, "weeks"), last))
table(weekdays(index(spy)))
#   Friday Thursday 
#      436       17

如果您的数据包含周末，那么您需要在执行 split、lapply、rbind 之前将其删除。

data(sample_matrix)
x <- as.xts(sample_matrix)
x <- x[.indexwday(x) %in% 1:5]
y <- do.call(rbind, lapply(split(x, "weeks"), last))

【讨论】：