【发布时间】:2018-09-18 12:49:34
【问题描述】:
我已经绘制了我的 xts 时间序列如下:
library(xts)
data(sample_matrix)
prices <- as.xts(sample_matrix)[,"Close"]
pw_returns <- diff(log(prices))
plot(pw_returns, main="", col="darkblue", lwd=1)
我想强调波动性集群,如下图所示:
有人知道如何在 R 中做到这一点吗?
【问题讨论】:
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@RobertoMoratore;不确定这里的这张图是不是
ggplot2。 -
另外,@toyo10,请提供一个最小的可重现示例。我们没有
pw_returns对象。 -
@Axeman,问题是关于在 R 中做的,而不是在基本情节中。我认为上面的链接仍然适用。