R在xts动物园类上使用apply函数

Question

我是 R 新手，我尝试在 xts zoo 类上使用 apply 函数，但它显示错误。我有一个公式：((2*Close-High-Low)/(High-Low)) * Volume

Input:
y <- getSymbols("0005.HK", auto.assign = FALSE, src = "yahoo")

Error:

y$II <- apply(y,2,function(x) (2Cl(x) - Hi(x) - Lo(x)) / ((Hi(x) - Lo(x)) * Vo(stk)))
Error: unexpected symbol in "apply(y,2,function(x) (2Cl"

然后我又试了一个：

Error:
y$II <- apply(y,2,function(x) (2(x[,4]) - x[,2] - x[,3]) / (x[,2] - x[,3]) * x[,5])
Error in FUN(newX[, i], ...) : attempt to apply non-function

之后，我想对 y$II 求和 21 天，但我不知道如何应用函数在每 21 天之间求和 21 天

IIstd = 21 之和 ((2*C-H-L)/(H-L)) * V

IInorm = (IIstd / Sum 21 day V) * 100

有人可以帮助我吗？请指教，谢谢。

Answer 1

这里有两个问题：

• 2Cl(x) 不是有效的 R -- 使用 2 * Cl(x)
• 右侧的所有操作都已矢量化，因此我们首先不需要apply

为了清楚起见，我们假设 II = (2C - H - L)/((H-L) * V)，并且您需要 21 期交易量加权移动平均线的 100 倍。如果这不是您想要的，请修改。

试试这个：

y$II <- (2*Cl(y) - Hi(y) - Lo(y)) / ((Hi(y) - Lo(y)) * Vo(y))

关于问题的第二部分，试试这个 -- rollapplyr 在 zoo 包中。

wmean <- function(x) weighted.mean(x$II, Vo(x))
y$MeanII <- 100 * rollapplyr(y, 21, wmean, by.column = FALSE, fill = NA)

还可以查看 TTR 包。

更新：添加了问题第二部分的答案。