MIDAS 回归（midasr 包）答案

【问题标题】：MIDAS regression (midasr package)MIDAS 回归（midasr 包）
【发布时间】：2018-08-27 12:01:32
【问题描述】：

我正在尝试使用窗口函数估计我的数据子样本的 MIDAS 回归。但是，当我使用它时，midas_r() 函数会抛出错误：

prepmidas_r(y, X, mt, Zenv, cl, args, start, Ofunction, weight_gradients, 中的错误：必须提供重量参数的起始值

这是我的代码：

install.packages("midasr")
library(midasr)
yrs <- 10
x <- ts(rnorm(12*yrs),start=c(1900,1),frequency = 12)
y <- ts(rnorm(yrs),start=c(1900,1))

midas_r(y~fmls(x,3,12,nealmon),start=list(x=rep(0,3)))

x_est <- window(x,end=c(1910,0))
y_est <- window(y,end=(1910))

midas_r(y_est~fmls(x_est,3,12,nealmon)+1,start=list(x=rep(0,3)))

有谁知道问题出在哪里？提前致谢！

【问题讨论】：

我猜你的意思是y_est <- window(y,end=c(1910, 0))。

标签： r midasr

【解决方案1】：

问题出在list(x=rep(0, 3))。这个列表确实需要命名，但是这个名字需要和变量名一致。因此，

midas_r(y_est ~ fmls(x_est, 3, 12, nealmon), start = list(x_est = rep(0, 3)))

有效。

【讨论】：