根据提供的列索引将多列 xts 减少为单列 xts

Question

我有一个包含多个相同类型列的 xts 对象。我有另一个 xts 对象，其整数对应于第一个对象中的列位置。我想生成第三个 xts 对象，该对象包含一列，该列表示由相应索引指示的列的值。例如：

# xts.1:
2003-07-30 17:00:00 0.2015173 0.10159303 0.19244332 0.08138396
2003-08-28 17:00:00 0.1890154 0.06889412 0.12700216 0.04631253
2003-09-29 17:00:00 0.1336947 0.08023267 0.09167604 0.02376319
2003-10-30 16:00:00 0.1713496 0.13324238 0.11427968 0.05946272

# xts.2:
2003-07-30 17:00:00 1
2003-08-28 17:00:00 4
2003-09-29 17:00:00 2
2003-10-30 16:00:00 3

# Desired result:
2003-07-30 17:00:00 0.2015173
2003-08-28 17:00:00 0.04631253
2003-09-29 17:00:00 0.08023267
2003-10-30 16:00:00 0.11427968

我觉得我错过了一些关于如何做到这一点的非常基本的东西，但如果是这样的话，那我现在就忽略了。

Answer 1

您的数据似乎是月度数据，因此我强烈建议您从 POSIXct 索引转移到 Date 或 yearmon 索引。否则，您可能会遇到时区和夏令时问题。

解决此问题的一种方法是合并xts.1 和xts.2，然后循环遍历结果对象的所有行，将合并数据中的xts.2 列作为子集。

由于您的数据是月度数据，因此您可以使用 apply.monthly 遍历所有观察结果。

> xts.3 <- merge(xts.1,xts.2)
> apply.monthly(xts.3, function(x) x[,x$xts.2])
                          [,1]
2003-07-30 17:00:00 0.20151730
2003-08-28 17:00:00 0.04631253
2003-09-29 17:00:00 0.08023267
2003-10-30 16:00:00 0.11427968