Rollgarch - 如何提取预测日期答案

【问题标题】：Rollgarch - how to extract forecast datesRollgarch - 如何提取预测日期
【发布时间】：2019-06-21 06:54:18
【问题描述】：

Rugarch 的rollgarch 函数：有没有简单的方法来获取日期为 xts 系列的预测？

我正在尝试使用rollgarch 来计算 10 年内每天的预测波动率。我知道波动率预测存储在这里：

mod@forecast$density$Sigma

但是，当我想绘制或提取它们时，它们不会被提取为 xts，因此时间索引会丢失。 index(mod@forecast$density) 将索引作为数字给出，所以这也无济于事。

索引作为日期对我来说非常重要，因为我想将此输出与另一个数据集合并并在回归中使用它。

此外，我总是得到 5-10 个非收敛模型，并且希望能够看到它们的位置并用有意义的东西替换它们。

我使用以下方法拟合模型：

mod = ugarchroll(ervol.garch.spec , data = er, n.ahead = 1, 
                 n.start = 150, refit.every = 5, refit.window = "moving", 
                 window.size = 100, solver = "hybrid")

【问题讨论】：

标签： r time-series

【解决方案1】：

提取你想要的东西的一种方法是

tail(mod@model$index, -mod@model$n.start)

这是 POSIXct 类，而另一种方式是

rownames(mod@forecast$density)

您可以在其中额外使用as.Date。

【讨论】：

谢谢。然后garchvol <- xts(mod@forecast$density$Sigma, as.Date(rownames(mod@forecast$density))) 确实给了我想要的东西。似乎是一种解决方法，但已经足够了。
@Djpengo，看着str(mod)，这些日期似乎不会在其他地方，所以可能没有比这更好的了。