使用 R 中的 quantmod 包检索每月调整后的股票报价答案

【问题标题】：Retrieve monthly Adjusted stock quotes using the quantmod package in R使用 R 中的 quantmod 包检索每月调整后的股票报价
【发布时间】：2014-12-27 06:38:23
【问题描述】：

这学期我正在学习 R，这是我的第一个作业。我想使用 for 循环在设定的日期范围内检索每月调整后的股票报价。一旦我能够做到这一点，我想将所有数据合并到一个数据框中。

到目前为止，我的代码在设定的日期范围内检索 5 个股票代码的每日股票报价，它将对象分配给指定的环境，并且仅将 .Adjusted 列放在列表中。

有人可以为我指明获取每月报价的更好方向吗？我的代码是否走在正确的轨道上。

谢谢。

#Packages
library(quantmod)

#Data structure that contains stock quote objects
ETF_Data <- new.env()

#Assign dates to set range for stock quotes
sDate <- as.Date("2007-08-31")
eDate <- as.Date("2014-09-04")

#Assign a vector of ticker symbols.
ticker_symbol <- c("IVW","JKE","QQQ","SPYG","VUG")

#Assign number of ticker symbols.
total_ticker_symbols <- length(ticker_symbol)

#Assign empty list to for each object contained in my environment. 
Temp_ETF_Data <- list()

#Assign integer value to counter.
counter <- 1L

#Loop and retrieve each ticker symbols quotes from Yahoo's API 
for(i in ticker_symbol)  
{  

  getSymbols(
    i, 
    env = ETF_Data, 
    reload.Symbols = FALSE, 
    from = sDate, 
    to = eDate,
    verbose = FALSE,
    warnings = TRUE,
    src = "yahoo",
    symbol.lookup = TRUE) 

  #Add only Adjusted Closing Prices for each stock or object into list. 
  Temp_ETF_Data[[i]] <- Ad(ETF_Data[[i]])  

  if (counter == length(ticker_symbol))
  { 
     #Merge all the objects of the list into one object. 
     ETF_Adj_Daily_Quotes   <- do.call(merge, Temp_ETF_Data)
     ETF_Adj_Monthly_Quotes <- ETF_Adj_Daily_Quotes[endpoints(ETF_Adj_Daily_Quotes,'months')]
  }
  else
  {
    counter <- counter + 1
  }

}

【问题讨论】：

标签： r xts quantmod

【解决方案1】：

不需要for 循环。您可以使用eapply 循环遍历环境中的所有对象：

getSymbols(ticker_symbol, env=ETF_Data, from=sDate, to=eDate)
# Extract the Adjusted column from all objects,
# then merge all columns into one object
ETF_Adj_Data <- do.call(merge, eapply(ETF_Data, Ad))
# then extract the monthly endpoints
Monthly_ETF_Adj_Data <- ETF_Adj_Data[endpoints(ETF_Adj_Data,'months')]

【讨论】：

代码完全符合我的需要。 for 循环的原因是我们的教授希望我们使用一个。尽管如此，很棒的东西。谢谢！

【解决方案2】：

随便用

to.monthly(your_ticker)

【讨论】：

【解决方案3】：

我知道这是一个老问题，但这个答案可能会帮助潜在的未来用户寻求更好的答案。

quantmod 现在为getSymbols 函数添加了一个名为periodicity 的附加参数introduced，它可以采用daily、weekly、monthly 的值。

我测试了以下内容，它似乎可以按预期工作：

getSymbols("EURGBP=X", from = starting, src = 'yahoo', periodicity = 'monthly')

【讨论】：