聚合 xts 对象时保留日期答案

【问题标题】：Keep Dates when aggregating xts object聚合 xts 对象时保留日期
【发布时间】：2016-01-13 09:53:31
【问题描述】：

我有一个 xts 对象，我想在其中聚合数据——同时保留日期。

wLn = apply(dLn, 2, to.weekly)

> head(wLn)
        AAPL          GSPC         VIX
[1,] -0.05602066 -0.0252409007  0.01903172
[2,] -0.03609222 -0.0111470571  0.13182832

我尝试使用索引来转换日期，但无济于事。

【问题讨论】：

使用来自同一个 xts 包的 apply.weekly 函数。
我尝试过使用它、to.period 和其他变体。 week = apply.weekly(dLn, FUN = index, dLn, as.POSIXlt(format(time(dLn)),tz="")) 如果在整个对象上执行它，当然日期聚合很好。
我不明白你的评论，对不起。
您需要提供reproducible example，因为不清楚您要做什么。你说你想聚合数据，但to.weekly 不聚合；它将 OHLC 或单变量系列转换为新的 OHLC 对象。您的数据似乎是返回的，因此创建 OHLC 对象没有意义。
啊，谢谢！是的，它们是退货，那么有没有办法转换这些？

标签： r xts

【解决方案1】：

作为Pascal commented，您可以使用apply.weekly 来汇总您的回报（我在下面使用period.apply，因为它是一个通用解决方案）。您使用的聚合函数将取决于您的收益是如何计算的。

require(xts)
set.seed(21)
x <- xts(matrix(rnorm(60, 0, 0.01), ncol=2), Sys.Date()-30:1)
# weekly endpoints
wep <- endpoints(x, "weeks")
# log returns
period.apply(x, wep, colSums)
# arithmetic returns
period.apply(x, wep, function(x) apply(1+x,2,prod)-1)

【讨论】：