将时间序列乘以 R 中的一个因子

Question

我有以下时间序列：

ts <- cbind(data.frame(date=seq(as.Date("2017/11/01"), by = "day", length.out = 30)),value=rep(5,30))
ts <- ts[order(ts$date, decreasing=T),]

我想通过以下在某些给定日期具有值的累积因子对其进行调整：

cf <- cbind(data.frame(date=as.Date(c("2017/11/28", "2017/11/25","2017/11/04","2017/09/25"))),cumfactor=c(0.8,0.7,0.6,.05))

这样，ts 上每个日期的值将乘以（调整）相应日期的 cf 上的 cumfactor，并且该 cumfactor 将用于后续（较早）日期，直到下一个 cumfactor 出现在较早的日期.如果 ts 中的第一个（最新）日期晚于第一个（最新）cumfactor 日期，则不应调整它们。

我正在寻找以下结果：

result <- cbind(data.frame(date=seq(as.Date("2017/11/01"), by = "day", length.out = 30)),value=c(3,3,3,3,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,4,4,4,5,5))
result <- result[order(result$date, decreasing=T),]

我的猜测是 for 循环可能是最好的选择，但我没有成功获得这个结果。

Answer 1

合并ts和cf，将因子结转并相乘。

library(zoo)

m <- merge(ts, cf, all.x = TRUE)[nrow(ts):1, ]
transform(m, value = value * na.fill(na.locf0(cumfactor), 1))

我们保留了问题中日期的降序，但请注意，在 R 中，时间序列通常以日期的升序表示。