似乎无法在 R 中获得差异变量的 ACF

Question

我是 R 的新手，我有一个时间序列变量（股票收益），我创建了差异变量 diff(stock , lag=1 , Difference=1)

这很好用，我绘制它，它看起来相当固定。但是，当我尝试运行 dicky fuller 测试时，它给了我一个错误，即使 dicky fuller 测试在原始变量（股票）上运行良好，它是非平稳的。

错误：

adf.test(stock) Error in adf.test(stock) : NAs in x

我认为使我无法对差异变量运行更全面的测试的同一问题也使我无法测试差异变量的 acf 和 pacf。在这种情况下，它会出现以下错误。

pacf(stock) Error in na.fail.default(as.ts(x)) : missing values in object

我认为我缺少数据，但我不明白为什么。

在此先感谢您，对于自己是个新手，我深表歉意。

最好的，

Answer 1

当您运行diff() 函数时，第一个元素将是缺失值，因为您无法计算原始时间序列中第一个观察值的差异。要么放弃这个缺失的观察结果（使用 x[!is.na(x)] 之类的东西），要么用零替换它。