R中平滑时间序列的线性回归

Question

我使用两个时间序列对象执行回归。它是这样工作的（虚拟值）：

ts1 <- ts(1:10,start=0,frequency=1)
ts2 <- ts(1:10,start=0,frequency=1)
class(ts1) # "ts"
lagmat = "ts1 ~ ts2"
armod <- dyn$lm(as.formula(lagmat))

在回归之前对时间序列进行平滑时会出现问题：

ts1 <- ts(1:10,start=0,frequency=1)
ts2 <- ts(1:10,start=0,frequency=1)
ts1 <- smooth(ts1)
ts2 <- smooth(ts2)
class(ts1) # "tukeysmooth" "ts"  
lagmat = "ts1 ~ ts2"
armod <- dyn$lm(as.formula(lagmat))

zooreg 中的错误（coredata(x)，开始 = xtsp[1]，结束 = xtsp[2]，频率 = 频率）： “数据”：尝试定义无效的动物园对象

我的想法是以某种方式提取时间序列对象。在回归之前使用以下几行：

ts1 <- ts(as.vector(ts1),start=start(ts1), frequency=frequency(ts1))
ts2 <- ts(as.vector(ts2),start=start(ts2), frequency=frequency(ts2))

为什么第一个版本不起作用，有没有比创建新时间序列更好的方法？

Answer 1

看起来像是 dym 包中的东西。这似乎工作得很好：

lm(ts1s ~ ts2s) 

如果您更喜欢使用 Arm 包：

library(arm)
fit.1 = lm(ts1s ~ ts2s) 
display(fit.1)