在 R 中的时间序列向量中指定动态开始答案

【问题标题】：Designating dynamic start in time-series vectors in R在 R 中的时间序列向量中指定动态开始
【发布时间】：2016-12-28 22:45:15
【问题描述】：

我对 R 中向量的时间序列指定有一些问题。

我使用时间序列，当我想将向量设置为某个时间段时，我对如何做到这一点很有信心。我只是按照name<- ts(name, frequency=12, start=c(2007,1)) 做的。如您所见，我有每月数据

我正在制作一个 R 模板供同事使用，我希望他们能够从任何给定的起点执行递归 ARIMA 回归。也就是说，我有一个样本内预测值的范围，我想指定一个起始值，它是 2007 年之后的每月观察值（或使用任何起始数据），其中 n 是递归回归的起始值。

【问题讨论】：

【解决方案1】：

first 和 last 来自 xts 时间序列包，完全符合您的要求。即获取对象 x 的前 2 个月：

first(x, '2 months’)

或过去 6 周：

last(x, '6 weeks’)

有效的 period.types 是：secs、seconds、mins、minutes、hours、days、weeks、months、quarters 和 years。与往常一样，您可以使用?xts::first 找到更多详细信息。

【讨论】：

嘿。感谢您的答复。我的向量是预测向量。由于已将我的时间序列向量划分为训练集和测试集，预测向量从 85:113（我的测试集的 29 个值）开始。但是请注意，我希望能够更改测试集的长度。我想将这些预测与作为时间序列的观察值一起绘制，因此前者应该变成时间序列。所以我尝试使用 name<- ts(name, frequency=12, start=c(2007,1)) ，但不知道如何将我的训练集的长度（以月为单位）添加到开始日期。
如果有不清楚的地方请告诉我。
恐怕我对您的评论帮不上什么忙，因为我使用xts 和zoo 包进行时间序列研究，并且没有安装timeseries。你试过as.ts 转换成 ts-object 吗？