如何根据累积收益计算夏普比率？

Question

我有很多策略，我正在尝试根据累积收益计算份额比率。例如，我有一个策略累积增益与时间图：

这里x轴是时间，y轴是百分比累积增益。我无法弄清楚如何计算锐化比率。

我在 python 和适应度函数中使用遗传算法实现最佳策略，我想使用夏普比率。但是我很困惑如何从累积增益中计算锐化比率。

谁能建议我怎么做？

谢谢

Answer 1

我找不到任何具有内置夏普比率函数的模块，但我确实找到了this code online，它使用用户编写的函数来计算夏普比率。