模拟合约数量保持恒定值答案

【问题标题】：Simulating the number of contract to maintain constant value模拟合约数量保持恒定值
【发布时间】：2020-09-21 18:27:44
【问题描述】：

我有一组说 10,000 份合同（贷款帐号）。合同的具体期限为 24、48、84 个月。我的资金池由不同期限的这些合同组成。假设本月初我有 100 份合约，金额为 10,000 美元。 2 个月后，一些账户/合同提前关闭（提前还清），很少有延期。我需要模拟数据以保持恒定值（金额为 10,000 美元）。这意味着我需要知道从现在起 2 个月后我需要添加多少新合约，以使我的投资组合价值保持在 10,000 美元。如果有任何技术可以模拟这个，有人可以帮助我吗？最好在 R、Python 或 SAS 中使用

【问题讨论】：

标签： python r sas simulation modeling

【解决方案1】：

为每个合约对象添加一个支付日期元素。然后，做：

need = 0
for c in contracts:
    need += int( (date today + 2 mo) > c.payoff_date or c.paid_off == True)
print 10000 - len(contracts) + need

【讨论】：

无论如何要模拟这个？我对原来的问题做了一些修改
我可以提供进一步的帮助，但需要尽最大努力查看示例代码。我不做免费的合同工作，听起来就是这样。