我有特征向量矩阵 - 200 个特征长，其中矩阵中的特征向量在时间上相关，但我希望将每个矩阵简化为一个有意义的向量。我已将 PCA 应用于矩阵，以将其维度减少到具有高方差的维度，并正在考虑将其行连接到一个特征向量中以汇总数据。
这是一种明智的做法，还是有更好的方法来实现这一点？
【问题讨论】：
标签： machine-learning pca feature-selection
所以您有一个 n x 200 特征矩阵，其中 n 是您的样本数，每个样本有 200 个特征，并且每个特征在时间上与所有其他特征相关？或者您有单独的特征矩阵，每个时间点一个，并且您想对这些单独的特征矩阵中的每一个运行 PCA 以找到该时间点的单个特征向量，然后将它们连接在一起？
PCA 在第二种情况下似乎更有用。
虽然这是可行的，但这可能不是最好的方法，因为你会通过将不同时间的特征折叠在一起而失去时间敏感性。即使最终特征矩阵中的每个特征代表不同的时间，大多数分类器也无法了解特征 2 遵循特征 1 等这一事实。因此，这样做会失去自然的时间顺序。
如果您关心这些特征之间的时间关系，您可能想看看递归神经网络，它允许您将来自 t-1 的信息输入到节点中，同时输入当前的 t 个特征.因此，从某种意义上说，他们了解了 t-1 和 t 特征之间的关系，这将帮助您保持时间顺序。看这里的解释：http://karpathy.github.io/2015/05/21/rnn-effectiveness/
如果您不关心时间并且只想将所有内容组合在一起，那么 PCA 将有助于减少您的功能数量。最终，这取决于您认为哪种类型的信息与您的问题更相关。
【讨论】：