如何在给定时间序列的情况下绘制 Pearson 相关性？答案

【问题标题】：How to plot a Pearson correlation given a time series?如何在给定时间序列的情况下绘制 Pearson 相关性？
【发布时间】：2012-06-23 02:33:24
【问题描述】：

我正在使用本网站 http://blog.chrislowis.co.uk/2008/11/24/ruby-gsl-pearson.html 中的代码来实现 Pearson 相关性，给定两个时间序列数据，如下所示：

  require 'gsl'

  pearson_correlation = GSL::Stats::correlation(
    GSL::Vector.alloc(first_metrics),GSL::Vector.alloc(second_metrics)
  )

这会返回一个数字，例如 -0.2352461593569471。

我目前正在使用 highcharts 库并为其提供两组时间序列数据。鉴于我对这两个集合都有一个有限的时间序列，我可以用这个数字（-0.2352461593569471）做一些事情来创建第三个时间序列来显示这条曲线的斜率吗？如果有人能指出我正确的方向，我将不胜感激！

【问题讨论】：

您的数据是什么样的？你想展示什么？

标签： data-visualization time-series gsl pearson

【解决方案1】：

不，相关性并不能告诉您最佳拟合线的斜率。它只是告诉您一个变量（或一个时间序列，在这种情况下）中的可变性有多少可以由另一个变量解释。这里有一个相当不错的描述：http://www.graphpad.com/support/faqid/1141/。

您如何处理特定案例中的数据很大程度上取决于您要达到的目标。您是否试图证明变量 X 导致变量 Y？如果是这样，您可以从删除时间序列开始，将数据视为配对值，并使用线性回归。如果您试图找到 X 和 Y 如何随时间变化的模型，您可以查看 multivariate linear regression（不过我对此不是很熟悉）。

【讨论】：