使用逐步回归查找指定数量的预测变量答案

【问题标题】：Finding specified number of predictors using stepwise regression使用逐步回归查找指定数量的预测变量
【发布时间】：2020-09-07 18:35:31
【问题描述】：

我试图在 104 个变量中找到有限数量的预测变量（最大值 = 6）。所以，我使用逐步回归（对于每个变量我有 10532 个值）。我试过 MATLAB：

mdl = stepwiselm(Pr, obs,'PEnter', 0.06)

但是，它给了我大约 70 个变量。另外，我尝试使用R包leaps解决问题：

b <- leaps::regsubsets(obs ~ ., data=Pr, nbest=1, nvmax=6)

我收到以下错误：

“Leaps.exhaustive(a, really.big) 中的错误：穷举搜索将是 S L O W，必须指定 real.big=T"

我知道这应该是解决此问题的一种简单方法，但我似乎无法找出正确的格式。提前谢谢你。

【问题讨论】：

标签： r matlab regression

【解决方案1】：

使用

leaps::regsubsets(obs ~ ., data=Pr, nbest=1, nvmax=6, really.big=T)

或者你可以试试

library(MASS)
# Fit the full model 
full.model <- lm(obs ~ ., data=Pr)
# Stepwise regression model
step.model <- stepAIC(full.model, direction = "both", 
                      trace = FALSE)
summary(step.model)

【讨论】：