在滑动窗口上应用统计测试答案

【问题标题】：Applying a statistical test on sliding window在滑动窗口上应用统计测试
【发布时间】：2012-03-04 15:43:57
【问题描述】：

在动物园对象的滚动窗口上应用函数通常非常简单，例如移动平均线：

z <- zoo(1:10, as.Date(31:40))
rollapply(z, 4, mean, align="right")

现在我想对统计测试做同样的事情，即在每个窗口上应用 Augmented Dickey-Fuller test 并获得测试统计数据，就像我在上面示例中得到的平均值一样。

所以基本上我正在寻找以下代码的等价物（这当然行不通！）：

rollapply(z, 4, ADF.test, align="right")

【问题讨论】：

【解决方案1】：

以下对我有用。

library(zoo)
library(tseries)
z <- zoo(rnorm(100), as.Date(1:100))
rollapplyr(z, 20, adf.test)

如果你只想要 p 值：

rollapplyr(z, 20, function(u) adf.test(u)$p.value)

【讨论】：