C++ ARMA方法和回归分析

Question

是否有任何实现 ARMA 方法及其变体的 C++ 库？我会很高兴为这种分析提供一个成熟的分布。

Answer 1

我不知道任何用于计算 ARMA 模型的本地 C++ 库。但是，如果方便对您来说比原始性能更重要，您可以间接地做到这一点：

• 使用R 计算ARMA 模型
• 使用 RCCP 将 C++ 链接到 R（或反之 反之）