statsmodels OLS 模型预测的置信区间答案

【问题标题】：Confidence interval for statsmodels OLS model predictionstatsmodels OLS 模型预测的置信区间
【发布时间】：2015-11-18 07:40:18
【问题描述】：

我有一个与this 问题非常相似的问题，它适用于训练数据。现在我正在尝试获取预测数据的置信区间：

from statsmodels.sandbox.regression.predstd import wls_prediction_std
#define y, X, X_forecast as pandas dataframes
regressor = sm.api.OLS(y, X).fit()
wls_prediction_std(regressor.predict(X_forecast))

但是，当然会报错，抱怨regressor.predict 是一个数组。如何计算预测回归值的置信区间？

【问题讨论】：

在我的理解中，置信区间属于你通过回归得到的曲线。因此，为测试数据再次计算它并没有真正意义（您称其为“预测”）。您只需按照您提供的链接中的训练数据执行此操作，然后您就知道，对于您的任何预测，您都会获得曲线 +/- 置信区间的值。希望对您有所帮助。
我找到了一种方法：您只需将参数 exog 传递给 wls_predictoin_std 函数调用。

标签： python pandas statsmodels

【解决方案1】：

您可能输入了错误的参数。

让我们试试这个：

wls_prediction_std(regressor, exog=X_forecast, weights=None, alpha=0.05)

【讨论】：