如何使用 statsmodels python 进行 2SLS IV 回归？答案

【问题标题】：How to do 2SLS IV regression using statsmodels python?如何使用 statsmodels python 进行 2SLS IV 回归？
【发布时间】：2016-08-28 23:16:09
【问题描述】：

我正在尝试使用 statsmodels 库在 python 中进行 2 阶段最小二乘回归。

from statsmodels.sandbox.regression.gmm import IV2SLS                       
resultIV = IV2SLS(dietdummy['Log Income'], dietdummy.drop(['Log Income', 'Diabetes']),     
dietdummy.drop(['Log Income', 'Reads Nutri')

Reads Nutri 是我的内生变量，我的工具是 Diabetes，我的因变量是 Log Income。

我做对了吗？它与我在 stata 上做的方式大不相同。

另外，当我执行 resultIV.summary() 时，我得到一个类型错误，这与 F 统计量为非类型有关，我该如何解决这个问题？

非常感谢任何帮助。

【问题讨论】：

标签： python regression statsmodels

【解决方案1】：

当我想自己进行 IV2SLS 回归并遇到同样的问题时，我发现了这个问题。因此，仅适用于所有登陆这里的人。

documentation of statsmodels 显示了如何使用此命令。您的参数是endog、exog 和instrument，其中exog 包括已检测的变量，instrument 包括仪器和其他控制变量。从这个意义上说，你的模型很好。

您找到的TypeError 当前是 0.6.0 和 0.8.1 版本中的 open bug。并将根据里程碑在 0.9.0 中修复。

更新 (28.06.2018)：版本 9.0.0 于 5 月 15 日发布，应该包含对上述错误的修复。

【讨论】：

谢谢！文档链接已损坏。移至：statsmodels.org/dev/generated/…
@ErnestScribbler 谢谢！固定。

【解决方案2】：

就个人而言，我发现the IV2SLS function in linearmodels 4.5 比 statsmodels 版本更直观，因为它为因变量和内生变量提供了单独的参数，而 statsmodels 版本没有。我从 linearmodels 函数得到的结果与我通过学校获得的 Excel 插件得到的结果一致。

如果您选择使用 linearmodels 函数，this guide 也应该有所帮助。例如，它表明我需要为函数添加一个常量才能产生正确的输出。

【讨论】：