如何在 R 中使用 vars 包来预测多个时间序列？答案

【问题标题】：How to use vars package in R to predict multiple time series?如何在 R 中使用 vars 包来预测多个时间序列？
【发布时间】：2020-06-13 17:30:20
【问题描述】：

我正在尝试使用 R 中的 vars 包来分析多个时间序列数据。例如：

g <- tibble(r10=c(1,2,3),r20=c(3,2,4),
            Date=as.Date(c('2020-01-01','2020-01-02','2020-01-03'),format = '%Y-%m-%d'))

一个小标题中有两个时间序列（r10，r20）。我需要为它们预测 2 个值。所以它是多个时间序列。

我想按照 vars 中的例子：

data(Canada) 
var.2c <- VAR(Canada, p = 2, type = "const") 
predict(var.2c, n.ahead = 8, ci = 0.95)

但是，vars 手册中的示例“加拿大”具有这样的格式：

我尝试在函数中直接使用我的 tibble，但它失败了。如果我直接在 vars 包中使用 tibble ，似乎模型不起作用。我也试过How to convert dataframe into time series?的方法，还是不行。所以，我的问题是：如何将 tibble 转换成可以在 vars 包中使用的格式？

【问题讨论】：

你想使用vars包中的哪个函数？
您好，谢谢您的关心。我编辑了我的问题并在其中的 vars 包中放置了一个示例，这就是我想在我的情况下使用的。请看一下。

标签： r time-series tibble

【解决方案1】：

我认为你需要的数据格式是：

library(vars)
#convert to dataframe
g  <- data.frame(g)
#Assign date as row names
rownames(g) <- g$Date
#Remove Date column
g$Date <- NULL
#Convert to time-series
g <- ts(g)
var.2c <- VAR(g)
predict(var.2c)

您可能需要调整VAR 和predict 函数中的一些参数以获得所需的数字。

【讨论】：