TA-Lib : 技术分析库、回顾和不稳定期

Question

TA-Lib 是一个用于 Java、C++、.Net 等的金融/市场/OHLC 技术分析库。其中包含约 158 个技术功能（EMA、MAMA、MACD、SMA 等），每个都有一个关联回溯功能

public static int EmaLookback(int optInTimePeriod) 

每个函数的 Lookback 似乎返回准确计算每个函数所需的最小处理长度。 startIdx 到 endIdx 等于 Lookback。

Core.RetCode retcode = Core.Ema(startIdx, endIdx, double inReal, optInTimePeriod, ref outBegIdx, ref outNBElement, double outReal)

其中一些函数使用名为

的数组

Globals.unstablePeriod[0x17]

如果这有任何不正确之处，请纠正我。现在问题...

1. 对于所有条目，数组不稳定期[] 初始化为 0。这是应该发生的事情吗，如果不是，我在 TA-Lib 的什么地方可以找到初始化它的代码或数据？

2. 我们正在编写的代码只需要数组 outReal[0]（或任何其他“outArray[]”）中的单个最新元素。有没有办法返回单个元素（a），或者 startIdx 和 endIdx 之间的传播必须等于 Lookback（b）？

一）

int startIdx = this.ohlcArray.IdxCurrent;
int endIdx = startIdx; 
// call to TA Routine goes here

b)

int lookBack = Core.EmaLookback(optInTimePeriod) - 1;
int startIdx = this.ohlcArray.IdxCurrent;
int endIdx = startIdx + lookBack;
// call to TA Routine goes here
retcode = Core.Ema(startIdx, endIdx, inReal, optInTimePeriod, ref outBegIdx, ref outNBElement, outReal);

1. 为什么当 startIdx 等于 0 时，对于第一个 outArray[0] 元素，这些例程返回 0？

2. 因为我得到了如此奇怪的结果。 startIdx 应该在最早的日期还是最新的日期？意思是你应该从过去（startIdx）到现在（endIdx），还是从现在（startIdx）到最旧的日期（endIdx）？我猜我正在向后计算（b）

   a) 2000 (startIdx) - 2003 (endIdx),
   或
   b) 2003 (startIdx) - 2000 (endIdx)

Answer 1

我已经忘记了 C#，所以可能是错的，但是：

每个函数的 Lookback 似乎返回准确计算每个函数所需的最小处理长度。 startIdx 到 endIdx 等于 Lookback。

不，它返回计算第一个输出元素所需的输入元素数。这通常等于或大于 timePeriod 值。就这样。因此，如果您输入 1000 个元素（StartIdx == 0 和 endIdx == 9999），而 Lookback 函数为您提供 25 个元素，您将得到 1000-25 = 9975 == outNBElement 结果元素。 outBegIdx 将为 24。 注意：没有人保证功能的准确性。回顾只是让您预先计算结果数组的大小，这对于可能分配固定大小数组的 C/C++ 至关重要。

对于所有条目，数组不稳定期[] 初始化为 0。这是应该发生的事情吗，如果不是，我在 TA-Lib 的哪里可以找到初始化它的代码或数据？

好像是这样。它发生在 TA-Lib-Core.h 的 Core::GlobalsType 构造函数中

Globals.unstablePeriod 是一个数组，用于保存某些 TA 函数的不稳定设置。通过在ta_defs.h 中声明的enum class FuncUnstId 寻址的值。 0x17 值对应于 T3 技术指标。

在 T3 指标的情况下，这个不稳定期只是为回溯结果增加了一个值。所以 T3 的回溯是6 * (timePeriod-1) + TA_GLOBALS_UNSTABLE_PERIOD[TA_FUNC_UNST_T3]。这就是为什么它默认为 0 的原因。很明显，函数的准确性并不是那么简单。

考虑 EMA。它的回溯是timePeriod-1 + TA_GLOBALS_UNSTABLE_PERIOD[TA_FUNC_UNST_EMA]。假设不稳定值是 0。所以 EMA 只是一个 timePeriod-1。 （我建议不要无缘无故地触及不稳定因素）。根据我看到的代码 - 默认情况下，它的第一个 EMA 结果计算为元素的第一个“回溯计数”的简单平均值。有一个全局兼容性设置可能是 {CLASSIC, METASTOCK, TRADESTATION} 并影响第一个元素的计算，但这并没有太大变化。您的第一个元素是平均值，其他元素的计算方式为 EMA_today = (value_today - old_EMA)*coefficient + old_EMA。

这就是你不能只传递元素的“回溯计数”并获得“准确的函数结果”的原因。它不会是准确的——它将是第一个，而不是正确的。在 EMA 的情况下，它总是一个简单的平均值，因为简单的平均值用作此函数的种子。并且以下结果不仅在前 N 个输入元素上计算，而且包括先前的 EMA 值。而这个以前的 EMA 包括它以前的 EMA 等。所以你不能只传递元素的回溯计数并期望得到准确的结果。您还需要传递以前的函数值。 此外，大多数滚动指标的行为都是如此。它们的前 N ​​个值在很大程度上取决于您开始计算它们的点。这可能会通过不稳定期来解决，但您最好不要限制输入数据。

为什么这些例程对于第一个 outArray[0] 元素返回 0 我猜在你的回溯计算中它是 -1 的 bcs。对于 outBegIdx'th 元素也返回 0，而不是 0 元素。

有没有办法返回单个元素（a）

使用常规 TA-Lib - 不，否则您每次都需要处理足够大的数据，以确保滚动结果“收敛”。但是我为自己制作了一个 TA-Lib fork here，它就是为此目的而设计的。自述文件中描述了主要思想。它应该几乎与原始数据一样快，您只需传递单个值和状态对象即可返回单个结果，而无需重新计算所有数据。因此，当新数据到达时，计算可能会暂停并继续，而不会丢失先前的计算结果。 问题是 TA-Lib 是用 C 编写的，其所有 C#/Java 等包装器的代码实际上是由其内部工具 (ta-gen) 生成的。没有人尝试通过这些包装接口使用我的 fork。所以他们可能会坏掉。另外我不提供预编译的二进制文件，因为 TA-Lib 非常老旧，而且它的基础设施非常漂亮，它可能需要一些技巧和努力才能在目标平台上构建它