使用多个 xts 对象 - R 中的 getSymbols答案

【问题标题】：Working with multiple xts objects - getSymbols in R使用多个 xts 对象 - R 中的 getSymbols
【发布时间】：2020-07-20 16:48:28
【问题描述】：

如何处理来自 Yahoo Finance 的多个数据集（xts 格式）？

tickers <- c('^GSPC','JSE.JO')

getSymbols(tickers, from = "2008-01-01", to = "2011-12-31")

我现在必须对每个数据集应用技术分析技术吗？我从两只股票开始，但最终想将计划扩大到 100 只股票。我正在寻找一个简单的“for”循环来应用于每个数据集。

谢谢！ :)

【问题讨论】：

欢迎堆栈溢出。 lapply(tickers, function(ticker) getSymbols(tickers, from = "2008-01-01", to = "2011-12-31")) 可能会完成这项工作。我建议花一些时间学习R。 This 可能是一个好的开始。请阅读guidelines 以发布好的问题。

标签： r finance quantmod yahoo-finance technical-indicator

【解决方案1】：

对于批处理符号，除了 quantmod 之外，您还可以使用包 BatchGetSymbols，或者您可以使用 tidyquant 包。请参阅下面的示例。

BatchGetSymbols 将提取所有数据并创建一个包含条目的列表。 1 包含检索到的股票的概述以及是否成功，以及 1 个包含所有数据的 data.frame。

tickers <- c('^GSPC','JSE.JO')

library(BatchGetSymbols)

ticker_list <- ticker_list <- BatchGetSymbols(tickers, first.date = "2008-01-01", last.date = "2011-12-31")

或者打包 tidyquant 以获取整洁格式的数据。如果有无法检索的数据，这也会返回一条消息。：

library(tidyquant)
ticker_tidy <- tq_get(tickers, from = "2008-01-01", to = "2011-12-31")

或者只是 quantmod，但随后所有内容都会在列表中。

tickers_data <- lapply(tickers, getSymbols, from = "2008-01-01", to = "2011-12-31", auto.assign = FALSE)
names(tickers_data) <- tickers

只需选择您的偏好。

【讨论】：